PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRIJ.L с N4US.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PRIJ.L и N4US.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PRIJ.L торгуется в GBp, в то время как N4US.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения N4US.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRIJ.L показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у N4US.L с доходностью 18.97%.


PRIJ.L

1 день
-1.97%
1 месяц
-5.02%
6 месяцев
6.07%
С начала года
12.51%
1 год
29.56%
3 года*
15.17%
5 лет*
9.54%
10 лет*

N4US.L

1 день
-1.85%
1 месяц
-3.94%
6 месяцев
10.74%
С начала года
18.97%
1 год
45.07%
3 года*
26.16%
5 лет*
22.44%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIJ.L и N4US.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIJ.L
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)
12.51%17.80%9.02%13.78%-6.35%2.49%12.24%11.21%
N4US.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)
18.97%20.97%25.93%29.18%10.71%12.23%7.53%9.65%

Correlation

The correlation between PRIJ.L and N4US.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2019 г.

0.79

The correlation between PRIJ.L and N4US.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Доходность на риск

PRIJ.L vs. N4US.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRIJ.L
Ранг доходности на риск PRIJ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIJ.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIJ.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIJ.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIJ.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIJ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина

N4US.L
Ранг доходности на риск N4US.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N4US.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N4US.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N4US.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N4US.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N4US.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIJ.L c N4US.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PRIJ.LN4US.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

5.23

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

16.75

-8.43

PRIJ.L vs. N4US.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIJ.L на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа N4US.L равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIJ.L и N4US.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRIJ.L и N4US.L

Максимальная просадка PRIJ.L за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки N4US.L в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIJ.L и N4US.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PRIJ.LN4US.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-28.61%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-8.58%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.98%

-20.94%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.16%

-20.94%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-5.90%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-5.12%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.68%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIJ.L и N4US.L

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) имеют волатильность 5.76% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PRIJ.LN4US.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

6.00%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

15.65%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

19.76%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

19.07%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

19.47%

-2.81%

Сравнение комиссий PRIJ.L и N4US.L

PRIJ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии N4US.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIJ.L и N4US.L

Дивидендная доходность PRIJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как N4US.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
N4US.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIJ.L
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)
1.57%1.76%1.89%1.89%2.17%1.81%1.71%1.89%

Часто задаваемые вопросы


PRIJ.L and N4US.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIJ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIJ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for N4US.L.

PRIJ.L tracks TOPIX TR JPY, while N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for PRIJ.L and 0.19% for N4US.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIJ.L и N4US.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор