Сравнение PRIJ.L с N4US.L
PRIJ.L (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) and N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) are both Japan Equities funds - PRIJ.L tracks the TOPIX TR JPY while N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIJ.L returned 9.54%/yr vs 22.44%/yr for N4US.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRIJ.L charges 0.05%/yr vs 0.19%/yr for N4US.L.
Доходность
Сравнение доходности PRIJ.L и N4US.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRIJ.L торгуется в GBp, в то время как N4US.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения N4US.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRIJ.L показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у N4US.L с доходностью 18.97%.
PRIJ.L
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -5.02%
- 6 месяцев
- 6.07%
- С начала года
- 12.51%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
N4US.L
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 18.97%
- 1 год
- 45.07%
- 3 года*
- 26.16%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение доходности по годам PRIJ.L и N4US.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIJ.L Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 12.51% | 17.80% | 9.02% | 13.78% | -6.35% | 2.49% | 12.24% | 11.21% |
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 18.97% | 20.97% | 25.93% | 29.18% | 10.71% | 12.23% | 7.53% | 9.65% |
Correlation
The correlation between PRIJ.L and N4US.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between PRIJ.L and N4US.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIJ.L vs. N4US.L — Ранг доходности на риск
PRIJ.L
N4US.L
Сравнение PRIJ.L c N4US.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRIJ.L | N4US.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 5.23 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 16.75 | -8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRIJ.L и N4US.L
Максимальная просадка PRIJ.L за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки N4US.L в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIJ.L и N4US.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIJ.L | N4US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.45% | -28.61% | +4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -8.58% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.98% | -20.94% | +7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.16% | -20.94% | +2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -5.90% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -5.12% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.68% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIJ.L и N4US.L
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) имеют волатильность 5.76% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIJ.L | N4US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 6.00% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 15.65% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 19.76% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 19.07% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 19.47% | -2.81% |
Сравнение комиссий PRIJ.L и N4US.L
PRIJ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии N4US.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIJ.L и N4US.L
Дивидендная доходность PRIJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как N4US.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIJ.L Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 1.57% | 1.76% | 1.89% | 1.89% | 2.17% | 1.81% | 1.71% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
PRIJ.L and N4US.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIJ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIJ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for N4US.L.
PRIJ.L tracks TOPIX TR JPY, while N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for PRIJ.L and 0.19% for N4US.L.
Подберите оптимальное распределение для PRIJ.L и N4US.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор