Сравнение PRIG.L с VAGS.L
PRIG.L (Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)) and VAGS.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating) are both Global Bonds funds - PRIG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while VAGS.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIG.L returned -2.19%/yr vs 1.48%/yr for VAGS.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PRIG.L charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for VAGS.L.
Доходность
Сравнение доходности PRIG.L и VAGS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRIG.L торгуется в GBp, в то время как VAGS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VAGS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRIG.L показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у VAGS.L с доходностью -0.19%.
PRIG.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- —
VAGS.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRIG.L и VAGS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIG.L Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) | -0.87% | -0.19% | -1.79% | -1.09% | -8.28% | -5.90% | 5.97% | -3.09% |
VAGS.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | -0.19% | 6.58% | 5.57% | 8.56% | -12.52% | -1.30% | 6.71% | 1.98% |
Correlation
The correlation between PRIG.L and VAGS.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2019 г. | 0.48 |
The correlation between PRIG.L and VAGS.L shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PRIG.L и VAGS.L
Секторы
PRIG.L
VAGS.L
Технологии
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
PRIG.L
VAGS.L
-
Здравоохранение
PRIG.L
VAGS.L
-
Коммуникационные услуги
PRIG.L
VAGS.L
-
Финансовые услуги
PRIG.L
VAGS.L
Сырьевые материалы
PRIG.L
-
VAGS.L
-
Потребительский циклический сектор
PRIG.L
-
VAGS.L
-
Потребительский защитный сектор
PRIG.L
-
VAGS.L
-
Энергетика
PRIG.L
-
VAGS.L
-
Промышленность
PRIG.L
-
VAGS.L
-
Недвижимость
PRIG.L
-
VAGS.L
-
Коммунальные услуги
PRIG.L
-
VAGS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIG.L vs. VAGS.L — Ранг доходности на риск
PRIG.L
VAGS.L
Сравнение PRIG.L c VAGS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIG.L | VAGS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.14 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.09 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 3.16 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIG.L | VAGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.82 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.30 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.43 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок PRIG.L и VAGS.L
Максимальная просадка PRIG.L за все время составила -26.02%, что больше максимальной просадки VAGS.L в -16.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIG.L и VAGS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIG.L | VAGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.02% | -16.34% | -9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -2.67% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.35% | -3.39% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.03% | -16.34% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.84% | -1.68% | -22.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -4.12% | -12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.92% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIG.L и VAGS.L
Текущая волатильность для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) составляет 1.26%, в то время как у Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что PRIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIG.L | VAGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.45% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 2.79% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 3.54% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 4.90% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.75% | 4.60% | +3.15% |
Сравнение комиссий PRIG.L и VAGS.L
PRIG.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VAGS.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIG.L и VAGS.L
Дивидендная доходность PRIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как VAGS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIG.L Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) | 2.98% | 2.96% | 2.31% | 1.97% | 1.72% | 1.50% | 1.75% | 1.23% |
VAGS.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 0.00% | 1.43% | 3.03% | 2.33% | 1.45% | 0.87% | 1.08% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
PRIG.L and VAGS.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VAGS.L.
PRIG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while VAGS.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for PRIG.L and 0.10% for VAGS.L.
Подберите оптимальное распределение для PRIG.L и VAGS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор