Сравнение PRIE.L с PACW.L
PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both exchange-traded funds - PRIE.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while PACW.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, PRIE.L returned 16.99% vs 30.29% for PACW.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRIE.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности PRIE.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRIE.L торгуется в GBp, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRIE.L показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у PACW.L с доходностью 11.92%.
PRIE.L
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- —
PACW.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRIE.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRIE.L Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 6.91% | 11.22% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.92% | 9.58% |
Correlation
The correlation between PRIE.L and PACW.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between PRIE.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIE.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
PRIE.L
PACW.L
Сравнение PRIE.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIE.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.55 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.27 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 17.43 | -11.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIE.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.89 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.24 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок PRIE.L и PACW.L
Максимальная просадка PRIE.L за все время составила -28.92%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIE.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIE.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.92% | -17.68% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -7.06% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.46% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -3.02% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.73% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIE.L и PACW.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что PRIE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIE.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 2.93% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 7.75% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 10.42% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 13.91% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 13.91% | +2.08% |
Сравнение комиссий PRIE.L и PACW.L
PRIE.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIE.L и PACW.L
Дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности PACW.L в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIE.L Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
PRIE.L and PACW.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for PACW.L.
PRIE.L is categorized as Europe Equities, while PACW.L is Global Equities. PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.05% for PRIE.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для PRIE.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор