PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIE.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRIE.L с CEUR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds from Amundi tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIE.L returned 7.25%/yr vs 9.47%/yr for CEUR.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PRIE.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRIE.L показывает доходность 6.91%, а CEUR.L немного ниже – 6.66%.

PRIE.L

1 день
0.53%
1 месяц
3.65%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.51%
1 год
16.99%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—

CEUR.L

1 день
0.46%
1 месяц
3.94%
С начала года
6.66%
6 месяцев
8.98%
1 год
19.26%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIE.L и CEUR.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.91%22.93%1.02%10.15%-6.60%14.84%-0.22%9.43%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		6.66%24.46%4.90%12.93%-5.96%17.02%2.29%12.05%

Correlation

The correlation between PRIE.L and CEUR.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г.

0.97

The correlation between PRIE.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRIE.L и CEUR.L

Секторы
PRIE.L
CEUR.L

Финансовые услуги

24.2%
25.1%

Промышленность

19.2%
19.8%

Здравоохранение

13.4%
13.8%

Технологии

9.4%
10.4%

Потребительский защитный сектор

8.4%
7.2%

Потребительский циклический сектор

6.5%
6.2%

Энергетика

5.2%
3.5%

Сырьевые материалы

5.2%
3.8%

Коммунальные услуги

4.6%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.4%

Недвижимость

0.6%
1.7%

Финансовые услуги

PRIE.L
24.2%
CEUR.L
25.1%

Промышленность

PRIE.L
19.2%
CEUR.L
19.8%

Здравоохранение

PRIE.L
13.4%
CEUR.L
13.8%

Технологии

PRIE.L
9.4%
CEUR.L
10.4%

Потребительский защитный сектор

PRIE.L
8.4%
CEUR.L
7.2%

Потребительский циклический сектор

PRIE.L
6.5%
CEUR.L
6.2%

Энергетика

PRIE.L
5.2%
CEUR.L
3.5%

Сырьевые материалы

PRIE.L
5.2%
CEUR.L
3.8%

Коммунальные услуги

PRIE.L
4.6%
CEUR.L
5.3%

Коммуникационные услуги

PRIE.L
3.3%
CEUR.L
3.4%

Недвижимость

PRIE.L
0.6%
CEUR.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

PRIE.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIE.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIE.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.54

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.18

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.74

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

6.06

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIE.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIE.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEUR.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIE.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIE.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.54

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PRIE.L и CEUR.L

Максимальная просадка PRIE.L за все время составила -28.92%, примерно равная максимальной просадке CEUR.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIE.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIE.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.92%

-28.63%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-11.05%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-12.66%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-17.85%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.52%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-4.58%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.17%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIE.L и CEUR.L

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L) имеют волатильность 4.12% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIE.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.25%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

10.53%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

12.44%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

13.88%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

14.97%

+1.02%

Сравнение комиссий PRIE.L и CEUR.L

И PRIE.L, и CEUR.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIE.L и CEUR.L

Дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как CEUR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PRIE.L and CEUR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L and CEUR.L have the same expense ratio: 0.05% per year.

Both ETFs track MSCI Europe NR EUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIE.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор