PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFSX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFSX с FHMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFSX (T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund) and FHMIX (Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, PRFSX returned 2.30%/yr vs 1.14%/yr for FHMIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PRFSX charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for FHMIX.

Доходность

Сравнение доходности PRFSX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFSX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 1.11%.

PRFSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.58%
1 год
4.43%
3 года*
4.77%
5 лет*
2.30%
10 лет*
2.01%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.37%
1 год
2.85%
3 года*
1.86%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFSX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
PRFSX
T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund		0.87%5.53%3.96%5.73%-4.24%0.10%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		1.11%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Correlation

The correlation between PRFSX and FHMIX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.14

The correlation between PRFSX and FHMIX shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с PRFSX:
PRFSX с VWITXPRFSX с PRMDXPRFSX с PRSMXPRFSX с MINTPRFSX с VSDMPRFSX с FSTFXPRFSX с PEXMX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с FKTIXFHMIX с NMTRXFHMIX с DMTFXFHMIX с COLTX

Доходность на риск

PRFSX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFSX
Ранг доходности на риск PRFSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFSX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFSX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFSX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFSXFHMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
3.19

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.00
11.49

-6.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.14

5.69

-3.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

28.50

-25.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

77.58

-67.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFSX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFSX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHMIX равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFSX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFSXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

3.19

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

1.45

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.44

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PRFSX и FHMIX

Максимальная просадка PRFSX за все время составила -6.97%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFSX и FHMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFSXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-0.50%

-6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-0.10%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.18%

-0.50%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.97%

-0.50%

-6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.06%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.04%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFSX и FHMIX

T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что PRFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFSXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.21%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

0.56%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72%

0.89%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

0.79%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

0.79%

+1.39%

Сравнение комиссий PRFSX и FHMIX

PRFSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFSX и FHMIX

Дивидендная доходность PRFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности FHMIX в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.80%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRFSX
T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund		3.24%3.89%4.43%3.67%1.09%1.22%1.49%1.62%1.48%1.37%1.34%1.41%

Часто задаваемые вопросы

PRFSX and FHMIX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFSX has higher volatility (0.60%) compared to FHMIX (0.21%). In terms of maximum drawdown, PRFSX dropped -6.97% vs FHMIX's -0.50%.

FHMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFSX и FHMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор