Сравнение PRESX с VEUPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX).
PRESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 1990 г.. VEUPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PRESX и VEUPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRESX и VEUPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRESX T. Rowe Price European Stock Fund | -4.47% | 21.46% | 1.83% | 19.07% | -21.76% | 14.81% | 12.53% | 26.89% | -12.74% | 25.74% |
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | -1.00% | 35.46% | 2.04% | 20.01% | -16.03% | 16.31% | 6.46% | 24.25% | -14.77% | 27.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PRESX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у VEUPX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции PRESX уступали акциям VEUPX по среднегодовой доходности: 6.45% против 8.95% соответственно.
PRESX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 6.45%
VEUPX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRESX и VEUPX
PRESX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VEUPX в 0.07%.
Доходность на риск
PRESX vs. VEUPX — Ранг доходности на риск
PRESX
VEUPX
Сравнение PRESX c VEUPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRESX | VEUPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.26 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.73 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.65 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 6.32 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRESX | VEUPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.26 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.51 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PRESX и VEUPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRESX и VEUPX
Дивидендная доходность PRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности VEUPX в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRESX T. Rowe Price European Stock Fund | 11.24% | 10.74% | 6.85% | 3.77% | 1.32% | 3.96% | 0.86% | 1.59% | 2.67% | 2.08% | 3.03% | 3.20% |
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 3.02% | 2.87% | 3.61% | 3.15% | 3.26% | 3.05% | 2.11% | 3.29% | 3.96% | 2.73% | 3.54% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок PRESX и VEUPX
Максимальная просадка PRESX за все время составила -59.86%, что больше максимальной просадки VEUPX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRESX и VEUPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRESX | VEUPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.86% | -36.83% | -23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -11.96% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.78% | -32.69% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.78% | -36.83% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -8.61% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -8.44% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.13% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRESX и VEUPX
T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) имеют волатильность 7.34% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRESX | VEUPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 7.49% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 10.99% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 16.94% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 17.20% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 18.15% | -0.31% |