Сравнение PREAX с MXREX
PREAX (PACE Global Real Estate Securities Investments) and MXREX (Great-West Real Estate Index Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, PREAX returned 2.00%/yr vs 4.34%/yr for MXREX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PREAX charges 1.45%/yr vs 0.70%/yr for MXREX.
Доходность
Сравнение доходности PREAX и MXREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PREAX показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у MXREX с доходностью 17.02%. За последние 10 лет акции PREAX уступали акциям MXREX по среднегодовой доходности: 2.00% против 4.34% соответственно.
PREAX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 7.31%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 2.00%
MXREX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 17.02%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 4.34%
Сравнение доходности по годам PREAX и MXREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREAX PACE Global Real Estate Securities Investments | 7.47% | 3.29% | -3.16% | 10.93% | -27.85% | 32.65% | -11.23% | 20.46% | -8.44% | 6.62% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 17.02% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
Correlation
The correlation between PREAX and MXREX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.85 |
The correlation between PREAX and MXREX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PREAX vs. MXREX — Ранг доходности на риск
PREAX
MXREX
Сравнение PREAX c MXREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Global Real Estate Securities Investments (PREAX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PREAX | MXREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.62 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 8.66 | -6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PREAX и MXREX
Максимальная просадка PREAX за все время составила -72.43%, что больше максимальной просадки MXREX в -43.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREAX и MXREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PREAX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.43% | -43.89% | -28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -7.73% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -18.79% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -33.06% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.59% | -43.89% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -0.07% | -13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.28% | -11.59% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.31% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREAX и MXREX
Текущая волатильность для PACE Global Real Estate Securities Investments (PREAX) составляет 3.89%, в то время как у Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что PREAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PREAX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 5.43% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 10.26% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 13.96% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 19.37% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 21.97% | -4.04% |
Сравнение комиссий PREAX и MXREX
PREAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии MXREX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREAX и MXREX
Дивидендная доходность PREAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности MXREX в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.77% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
PREAX PACE Global Real Estate Securities Investments | 2.33% | 2.50% | 1.65% | 1.19% | 0.66% | 2.77% | 2.47% | 4.68% | 3.43% | 0.50% | 4.21% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
PREAX and MXREX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXREX has higher volatility (5.43%) compared to PREAX (3.89%). In terms of maximum drawdown, PREAX dropped -72.43% vs MXREX's -43.89%.
MXREX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PREAX и MXREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор