Сравнение PRCPX с DLHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и MassMutual High Yield Fund (DLHYX).
PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. DLHYX управляется MassMutual. Фонд был запущен 5 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCPX и DLHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCPX и DLHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
DLHYX MassMutual High Yield Fund | -0.64% | 8.61% | 6.37% | 11.16% | -12.43% | 7.29% | 4.66% | 13.34% | -3.00% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCPX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у DLHYX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции PRCPX превзошли акции DLHYX по среднегодовой доходности: 6.88% против 5.29% соответственно.
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
DLHYX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 5.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCPX и DLHYX
PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии DLHYX в 0.74%.
Доходность на риск
PRCPX vs. DLHYX — Ранг доходности на риск
PRCPX
DLHYX
Сравнение PRCPX c DLHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и MassMutual High Yield Fund (DLHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCPX | DLHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 1.82 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.55 | 2.56 | +2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.42 | +0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 2.26 | +2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.46 | 10.20 | +12.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCPX | DLHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 1.82 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.67 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.28 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PRCPX и DLHYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCPX и DLHYX
Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности DLHYX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
DLHYX MassMutual High Yield Fund | 6.14% | 6.72% | 4.14% | 4.59% | 4.64% | 5.80% | 5.20% | 6.14% | 6.02% | 6.40% | 6.14% | 6.89% |
Просадки
Сравнение просадок PRCPX и DLHYX
Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки DLHYX в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и DLHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCPX | DLHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -27.28% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -3.35% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | -16.45% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.07% | -22.28% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -1.58% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -3.45% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.74% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCPX и DLHYX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 1.24%, в то время как у MassMutual High Yield Fund (DLHYX) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCPX | DLHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.53% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 2.37% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 3.92% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 4.93% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 5.48% | -0.03% |