PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCGX с BIAUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRCGX с BIAUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRCGX (Perritt MicroCap Opportunities Fund) and BIAUX (Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PRCGX charges 1.56%/yr vs 1.10%/yr for BIAUX.

Доходность

Сравнение доходности PRCGX и BIAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perritt MicroCap Opportunities Fund (PRCGX) и Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PRCGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIAUX

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.84%
С начала года
11.95%
6 месяцев
12.14%
1 год
28.72%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.48%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRCGX и BIAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCGX
Perritt MicroCap Opportunities Fund		13.20%8.36%10.29%12.07%-16.05%31.15%8.88%9.37%-17.61%6.60%
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		11.95%5.71%11.73%16.16%-8.74%31.11%-5.69%29.85%-13.48%12.17%

Correlation

The correlation between PRCGX and BIAUX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.86

Over the past year, the correlation between PRCGX and BIAUX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perritt MicroCap Opportunities Fund

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund

Часто сравнивают с PRCGX:
PRCGX с FDFIXPRCGX с FSCEXPRCGX с SAGWXPRCGX с SSLCXPRCGX с CSMDXPRCGX с PSSMXPRCGX с FSOPX
Часто сравнивают с BIAUX:
BIAUX с BIAGXBIAUX с BITEXBIAUX с BIASXBIAUX с SKSEXBIAUX с BAFMXBIAUX с BIAFXBIAUX с BIAHX

Доходность на риск

PRCGX vs. BIAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCGX
BIAUX
Ранг доходности на риск BIAUX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAUX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAUX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAUX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAUX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAUX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCGX c BIAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perritt MicroCap Opportunities Fund (PRCGX) и Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PRCGX vs. BIAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCGXBIAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.65

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.59

—

Просадки

Сравнение просадок PRCGX и BIAUX

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRCGXBIAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-45.55%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.53%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.19%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PRCGX и BIAUX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRCGXBIAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.02%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.79%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.55%

—

Сравнение комиссий PRCGX и BIAUX

PRCGX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии BIAUX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCGX и BIAUX

Дивидендная доходность PRCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что сопоставимо с доходностью BIAUX в 12.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		12.05%13.49%16.54%5.94%6.16%0.48%0.47%9.38%14.31%4.11%0.34%2.41%
PRCGX
Perritt MicroCap Opportunities Fund		12.01%8.78%8.28%7.34%3.26%15.00%0.00%3.50%14.70%28.27%9.03%1.67%

Часто задаваемые вопросы

PRCGX and BIAUX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRCGX и BIAUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор