PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRBMX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRBMX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

PRBMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PRBMX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRBMX и FRQHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRBMX
PIMCO RealPath Blend 2060 Fund		-1.22%20.74%14.85%20.06%-16.80%18.66%13.41%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, PRBMX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

PRBMX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
1.34%
1 год
19.54%
3 года*
15.46%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RealPath Blend 2060 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с PRBMX:
PRBMX с FXAIXPRBMX с PHYQXPRBMX с FRKMXPRBMX с FRQKXPRBMX с JRLVXPRBMX с FFGZXPRBMX с FRHMX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с TCLNXFRQHX с FFFYXFRQHX с FHNDXFRQHX с FFFDXFRQHX с SSBWX

Сравнение комиссий PRBMX и FRQHX

PRBMX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6
PRBMX
PIMCO RealPath Blend 2060 Fund

Доходность на риск

PRBMX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRBMX
Ранг доходности на риск PRBMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRBMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRBMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRBMX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRBMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRBMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRBMX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRBMXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.76

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.46

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.40

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

9.49

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRBMX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRBMX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRBMX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRBMXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.76

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.72

-0.12

Корреляция

Корреляция между PRBMX и FRQHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRBMX и FRQHX

Дивидендная доходность PRBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM2025202420232022202120202019
PRBMX
PIMCO RealPath Blend 2060 Fund		3.43%3.01%3.56%1.53%1.60%10.13%0.88%0.00%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%

Просадки

Сравнение просадок PRBMX и FRQHX

Максимальная просадка PRBMX за все время составила -32.13%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBMX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRBMXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.13%

-16.90%

-15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-3.41%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-16.90%

-8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-2.44%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-3.88%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

0.86%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PRBMX и FRQHX

PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что PRBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRBMXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

2.11%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

2.93%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

4.65%

+10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

5.52%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

5.77%

+11.51%