Сравнение PRAP.DE с SYBN.DE
PRAP.DE (Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and SYBN.DE (SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - PRAP.DE tracks the Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index while SYBN.DE tracks the Bloomberg US Corporate 10+. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAP.DE returned 0.59%/yr vs -2.20%/yr for SYBN.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PRAP.DE charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for SYBN.DE.
Доходность
Сравнение доходности PRAP.DE и SYBN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAP.DE показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у SYBN.DE с доходностью 2.17%.
PRAP.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 2.44%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- —
SYBN.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.27%
- С начала года
- 2.17%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение доходности по годам PRAP.DE и SYBN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAP.DE Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.44% | -3.96% | 7.69% | 4.70% | -10.24% | 6.82% | -11.43% |
SYBN.DE SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | 2.17% | -4.33% | 4.02% | 6.85% | -20.45% | 6.88% | 0.56% |
Correlation
The correlation between PRAP.DE and SYBN.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.83 |
The correlation between PRAP.DE and SYBN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAP.DE vs. SYBN.DE — Ранг доходности на риск
PRAP.DE
SYBN.DE
Сравнение PRAP.DE c SYBN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAP.DE | SYBN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.26 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 2.58 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAP.DE и SYBN.DE
Максимальная просадка PRAP.DE за все время составила -18.71%, что меньше максимальной просадки SYBN.DE в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAP.DE и SYBN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAP.DE | SYBN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -28.01% | +9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -4.99% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.80% | -15.40% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -28.01% | +14.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -16.10% | +9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -11.75% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 2.44% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAP.DE и SYBN.DE
Текущая волатильность для Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE) составляет 1.49%, в то время как у SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что PRAP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAP.DE | SYBN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 2.09% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 5.51% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 8.16% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 12.24% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 14.67% | -5.12% |
Сравнение комиссий PRAP.DE и SYBN.DE
PRAP.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SYBN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAP.DE и SYBN.DE
PRAP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAP.DE Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBN.DE SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | 5.42% | 5.75% | 5.05% | 4.61% | 4.65% | 3.20% | 3.62% | 3.61% | 3.94% | 4.40% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PRAP.DE and SYBN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRAP.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAP.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SYBN.DE.
PRAP.DE tracks Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index, while SYBN.DE tracks Bloomberg US Corporate 10+. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.07% for PRAP.DE and 0.12% for SYBN.DE.
Подберите оптимальное распределение для PRAP.DE и SYBN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор