Сравнение PRAP.DE с IBCD.DE
PRAP.DE (Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and IBCD.DE (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) are both Corporate Bonds funds - PRAP.DE tracks the Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index while IBCD.DE tracks the iBoxx® USD Liquid Investment Grade. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAP.DE returned 0.59%/yr vs -0.03%/yr for IBCD.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PRAP.DE charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for IBCD.DE.
Доходность
Сравнение доходности PRAP.DE и IBCD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAP.DE показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у IBCD.DE с доходностью 2.31%.
PRAP.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 2.44%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- —
IBCD.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение доходности по годам PRAP.DE и IBCD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAP.DE Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.44% | -3.96% | 7.69% | 4.70% | -10.24% | 6.82% | -11.43% |
IBCD.DE iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 2.31% | -3.98% | 6.70% | 5.34% | -12.51% | 6.56% | -1.36% |
Correlation
The correlation between PRAP.DE and IBCD.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between PRAP.DE and IBCD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAP.DE vs. IBCD.DE — Ранг доходности на риск
PRAP.DE
IBCD.DE
Сравнение PRAP.DE c IBCD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE) и iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAP.DE | IBCD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 3.51 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAP.DE и IBCD.DE
Максимальная просадка PRAP.DE за все время составила -18.71%, что меньше максимальной просадки IBCD.DE в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAP.DE и IBCD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAP.DE | IBCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -32.43% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -3.76% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.80% | -12.27% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -16.71% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -5.08% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -7.00% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.52% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAP.DE и IBCD.DE
Текущая волатильность для Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE) составляет 1.49%, в то время как у iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что PRAP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAP.DE | IBCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.60% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 4.12% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 6.33% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 9.14% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 8.99% | +0.56% |
Сравнение комиссий PRAP.DE и IBCD.DE
PRAP.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBCD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAP.DE и IBCD.DE
PRAP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCD.DE iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.97% | 5.03% | 4.88% | 4.69% | 3.79% | 2.60% | 2.96% | 3.43% | 3.61% | 3.43% | 3.26% | 3.32% |
PRAP.DE Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PRAP.DE and IBCD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRAP.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAP.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IBCD.DE.
PRAP.DE tracks Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index, while IBCD.DE tracks iBoxx® USD Liquid Investment Grade. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for PRAP.DE and 0.20% for IBCD.DE.
Подберите оптимальное распределение для PRAP.DE и IBCD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор