PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRAP.DE с FVUI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAP.DE с FVUI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PRAP.DE (Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and FVUI.DE (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - PRAP.DE tracks the Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index while FVUI.DE tracks the Franklin USD Investment Grade Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAP.DE returned 0.59%/yr vs 0.31%/yr for FVUI.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAP.DE charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for FVUI.DE.

Доходность

Сравнение доходности PRAP.DE и FVUI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE) и Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRAP.DE показывает доходность 2.44%, а FVUI.DE немного выше – 2.52%.

PRAP.DE

1 день
0.16%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
0.91%
С начала года
2.44%
1 год
5.54%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.59%
10 лет*
—

FVUI.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
1.22%
С начала года
2.52%
1 год
5.48%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAP.DE и FVUI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAP.DE
Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		2.44%-3.96%7.69%4.70%-10.24%6.82%-11.43%
FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		2.52%-4.25%7.65%2.86%-8.56%5.15%-1.67%

Correlation

The correlation between PRAP.DE and FVUI.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.57

Over the past year, PRAP.DE and FVUI.DE have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с PRAP.DE:
PRAP.DE с LYEB.DEPRAP.DE с IS3F.DEPRAP.DE с FRNU.DEPRAP.DE с LYBK.DEPRAP.DE с UCRP.DEPRAP.DE с OM3F.DEPRAP.DE с XDGE.DE
Часто сравнивают с FVUI.DE:
FVUI.DE с JRUB.DEFVUI.DE с SYBN.DEFVUI.DE с FLXI.DEFVUI.DE с FVSJ.DEFVUI.DE с FLXC.DEFVUI.DE с FLXT.DEFVUI.DE с FLXU.DE

Доходность на риск

PRAP.DE vs. FVUI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAP.DE
Ранг доходности на риск PRAP.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAP.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAP.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAP.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAP.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAP.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FVUI.DE
Ранг доходности на риск FVUI.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVUI.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVUI.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVUI.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVUI.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVUI.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAP.DE c FVUI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE) и Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRAP.DEFVUI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.92

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.38

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.67

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

3.98

-0.10

PRAP.DE vs. FVUI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAP.DE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVUI.DE равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAP.DE и FVUI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRAP.DE и FVUI.DE

Максимальная просадка PRAP.DE за все время составила -18.71%, что больше максимальной просадки FVUI.DE в -16.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAP.DE и FVUI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAP.DEFVUI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.71%

-16.78%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-3.29%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.80%

-11.53%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-14.34%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-4.48%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-6.15%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.38%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAP.DE и FVUI.DE

Текущая волатильность для Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE) составляет 1.49%, в то время как у Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что PRAP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVUI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAP.DEFVUI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.62%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

4.49%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

6.13%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

8.30%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.55%

10.58%

-1.03%

Сравнение комиссий PRAP.DE и FVUI.DE

PRAP.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FVUI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAP.DE и FVUI.DE

PRAP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FVUI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		4.17%4.09%4.20%3.47%2.77%2.12%2.40%3.35%1.59%
PRAP.DE
Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRAP.DE and FVUI.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAP.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAP.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for FVUI.DE.

PRAP.DE tracks Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index, while FVUI.DE tracks Franklin USD Investment Grade Corporate Bond. They also come from different issuers: Amundi and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.07% for PRAP.DE and 0.35% for FVUI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAP.DE и FVUI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор