PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAM.L с ISDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAM.L с ISDE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRAM.L (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) and ISDE.L (iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - PRAM.L tracks the MSCI EM NR USD while ISDE.L tracks the MSCI Emerging Markets Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRAM.L returned 23.23%/yr vs 32.29%/yr for ISDE.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAM.L charges 0.10%/yr vs 0.85%/yr for ISDE.L.

Доходность

Сравнение доходности PRAM.L и ISDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAM.L показывает доходность 24.27%, что значительно ниже, чем у ISDE.L с доходностью 60.11%.

PRAM.L

1 день
-1.56%
1 месяц
4.75%
С начала года
24.27%
6 месяцев
27.23%
1 год
49.84%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISDE.L

1 день
-2.79%
1 месяц
13.41%
С начала года
60.11%
6 месяцев
64.90%
1 год
107.18%
3 года*
32.29%
5 лет*
12.82%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAM.L и ISDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		24.27%32.60%7.14%9.82%-16.79%0.00%
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		60.11%40.46%-3.55%13.97%-22.72%1.84%

Correlation

The correlation between PRAM.L and ISDE.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.63

Over the past year, PRAM.L and ISDE.L have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов PRAM.L и ISDE.L

Секторы
PRAM.L
ISDE.L

Технологии

40.7%
48.0%

Финансовые услуги

17.6%
3.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
5.3%

Промышленность

8.3%
8.6%

Коммуникационные услуги

6.1%
0.9%

Сырьевые материалы

5.8%
12.2%

Энергетика

3.6%
10.1%

Здравоохранение

2.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.3%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.1%
0.9%

Технологии

PRAM.L
40.7%
ISDE.L
48.0%

Финансовые услуги

PRAM.L
17.6%
ISDE.L
3.7%

Потребительский циклический сектор

PRAM.L
9.1%
ISDE.L
5.3%

Промышленность

PRAM.L
8.3%
ISDE.L
8.6%

Коммуникационные услуги

PRAM.L
6.1%
ISDE.L
0.9%

Сырьевые материалы

PRAM.L
5.8%
ISDE.L
12.2%

Энергетика

PRAM.L
3.6%
ISDE.L
10.1%

Здравоохранение

PRAM.L
2.8%
ISDE.L
4.8%

Потребительский защитный сектор

PRAM.L
2.8%
ISDE.L
3.3%

Коммунальные услуги

PRAM.L
2.1%
ISDE.L
2.3%

Недвижимость

PRAM.L
1.1%
ISDE.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с PRAM.L:
PRAM.L с EIMI.LPRAM.L с EMIM.LPRAM.L с AEME.LPRAM.L с ACWI.LPRAM.L с XMMS.LPRAM.L с HMEF.LPRAM.L с EMHD.L
Часто сравнивают с ISDE.L:
ISDE.L с VFEG.LISDE.L с JRDM.LISDE.L с VDEM.LISDE.L с LEML.LISDE.L с EDG2.LISDE.L с EMVL.LISDE.L с IUIT.L

Доходность на риск

PRAM.L vs. ISDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAM.L
Ранг доходности на риск PRAM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ISDE.L
Ранг доходности на риск ISDE.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDE.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAM.L c ISDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAM.LISDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
4.28

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
4.93

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.73

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

7.48

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

28.54

-14.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAM.L vs. ISDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAM.L на текущий момент составляет 2.57, что ниже коэффициента Шарпа ISDE.L равного 4.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAM.L и ISDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAM.LISDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

4.28

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.23

+0.52

Просадки

Сравнение просадок PRAM.L и ISDE.L

Максимальная просадка PRAM.L за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки ISDE.L в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAM.L и ISDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAM.LISDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.74%

-59.96%

+31.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-14.25%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-21.81%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-3.68%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-21.89%

+13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.74%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAM.L и ISDE.L

Текущая волатильность для Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) составляет 8.38%, в то время как у iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что PRAM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAM.LISDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

12.14%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

22.26%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

24.94%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

19.26%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

19.87%

+1.52%

Сравнение комиссий PRAM.L и ISDE.L

PRAM.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ISDE.L в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAM.L и ISDE.L

PRAM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.08%1.86%2.51%2.77%2.10%1.79%0.98%1.55%1.64%1.02%1.07%2.32%
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRAM.L and ISDE.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAM.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAM.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for ISDE.L.

PRAM.L tracks MSCI EM NR USD, while ISDE.L tracks MSCI Emerging Markets Islamic Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.10% for PRAM.L and 0.85% for ISDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAM.L и ISDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор