PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAM.L с 100D.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAM.L с 100D.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRAM.L (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) and 100D.L (Amundi FTSE 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PRAM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while 100D.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRAM.L returned 23.23%/yr vs 17.71%/yr for 100D.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PRAM.L charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for 100D.L.

Доходность

Сравнение доходности PRAM.L и 100D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PRAM.L торгуется в USD, в то время как 100D.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 100D.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRAM.L показывает доходность 24.27%, что значительно выше, чем у 100D.L с доходностью 5.78%.

PRAM.L

1 день
-1.56%
1 месяц
4.75%
С начала года
24.27%
6 месяцев
27.23%
1 год
49.84%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

100D.L

1 день
0.18%
1 месяц
0.84%
С начала года
5.78%
6 месяцев
9.06%
1 год
20.16%
3 года*
17.71%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAM.L и 100D.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		24.27%32.60%7.14%9.82%-16.79%0.00%
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		5.78%35.26%7.50%13.03%-6.40%3.80%

Correlation

The correlation between PRAM.L and 100D.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.40

The correlation between PRAM.L and 100D.L shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRAM.L и 100D.L

Секторы
PRAM.L
100D.L

Технологии

40.7%
0.8%

Финансовые услуги

17.6%
24.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
4.7%

Промышленность

8.3%
13.7%

Коммуникационные услуги

6.1%
2.6%

Сырьевые материалы

5.8%
8.5%

Энергетика

3.6%
11.7%

Здравоохранение

2.8%
13.6%

Потребительский защитный сектор

2.8%
13.9%

Коммунальные услуги

2.1%
5.3%

Недвижимость

1.1%
0.9%

Технологии

PRAM.L
40.7%
100D.L
0.8%

Финансовые услуги

PRAM.L
17.6%
100D.L
24.5%

Потребительский циклический сектор

PRAM.L
9.1%
100D.L
4.7%

Промышленность

PRAM.L
8.3%
100D.L
13.7%

Коммуникационные услуги

PRAM.L
6.1%
100D.L
2.6%

Сырьевые материалы

PRAM.L
5.8%
100D.L
8.5%

Энергетика

PRAM.L
3.6%
100D.L
11.7%

Здравоохранение

PRAM.L
2.8%
100D.L
13.6%

Потребительский защитный сектор

PRAM.L
2.8%
100D.L
13.9%

Коммунальные услуги

PRAM.L
2.1%
100D.L
5.3%

Недвижимость

PRAM.L
1.1%
100D.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Amundi FTSE 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с PRAM.L:
PRAM.L с EIMI.LPRAM.L с EMIM.LPRAM.L с AEME.LPRAM.L с ACWI.LPRAM.L с XMMS.LPRAM.L с HMEF.LPRAM.L с EMHD.L
Часто сравнивают с 100D.L:
100D.L с AAPL100D.L с PAF.L100D.L с IAPD.L100D.L с FGT.L100D.L с XDAX.L100D.L с VUAA.DE100D.L с FSELX

Доходность на риск

PRAM.L vs. 100D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAM.L
Ранг доходности на риск PRAM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
100D.L
Ранг доходности на риск 100D.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 100D.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 100D.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 100D.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 100D.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 100D.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAM.L c 100D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAM.L100D.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.50

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.09

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

2.05

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

6.95

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAM.L vs. 100D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAM.L на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа 100D.L равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAM.L и 100D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAM.L100D.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.50

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.46

+0.29

Просадки

Сравнение просадок PRAM.L и 100D.L

Максимальная просадка PRAM.L за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки 100D.L в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAM.L и 100D.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAM.L100D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.74%

-42.39%

+13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-9.79%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-13.78%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-4.41%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-6.17%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.89%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAM.L и 100D.L

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что PRAM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 100D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAM.L100D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

4.95%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

11.24%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

13.36%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

16.62%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

19.31%

+2.08%

Сравнение комиссий PRAM.L и 100D.L

PRAM.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 100D.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAM.L и 100D.L

PRAM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 100D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		3.57%3.78%4.17%3.90%3.80%3.39%3.11%4.30%
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRAM.L and 100D.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAM.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAM.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for 100D.L.

PRAM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while 100D.L is Europe Equities. PRAM.L tracks MSCI EM NR USD, while 100D.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.10% for PRAM.L and 0.14% for 100D.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAM.L и 100D.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор