PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAJ.DE с ZPDJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAJ.DE с ZPDJ.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PRAJ.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF) and ZPDJ.DE (SPDR MSCI Japan UCITS ETF) are both Japan Equities funds - PRAJ.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap while ZPDJ.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAJ.DE returned 10.33%/yr vs 10.43%/yr for ZPDJ.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PRAJ.DE charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for ZPDJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности PRAJ.DE и ZPDJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAJ.DE показывает доходность 18.28%, что значительно ниже, чем у ZPDJ.DE с доходностью 19.98%.

PRAJ.DE

1 день
0.36%
1 месяц
2.93%
С начала года
18.28%
6 месяцев
18.63%
1 год
36.23%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—

ZPDJ.DE

1 день
0.49%
1 месяц
3.54%
С начала года
19.98%
6 месяцев
20.06%
1 год
38.55%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAJ.DE и ZPDJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF		18.28%12.81%13.75%16.27%-11.68%10.20%-99.15%
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		19.98%12.53%13.75%16.51%-12.51%9.95%3.95%

Correlation

The correlation between PRAJ.DE and ZPDJ.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.96

The correlation between PRAJ.DE and ZPDJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Japan UCITS ETF

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с PRAJ.DE:
PRAJ.DE с SCHKPRAJ.DE с FBT.LPRAJ.DE с VFV.TOPRAJ.DE с PR1J.DEPRAJ.DE с JSRI.DEPRAJ.DE с AW15.DEPRAJ.DE с ETLR.DE
Часто сравнивают с ZPDJ.DE:
ZPDJ.DE с DXJZPDJ.DE с JARI.DEZPDJ.DE с QUEJ.DEZPDJ.DE с FBT.LZPDJ.DE с ETLR.DEZPDJ.DE с SMLN.DEZPDJ.DE с IUS4.DE

Доходность на риск

PRAJ.DE vs. ZPDJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAJ.DE
Ранг доходности на риск PRAJ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAJ.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAJ.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAJ.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAJ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAJ.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ZPDJ.DE
Ранг доходности на риск ZPDJ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDJ.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDJ.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDJ.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDJ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAJ.DE c ZPDJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRAJ.DEZPDJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.92

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.71

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

3.63

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

12.25

-0.28

PRAJ.DE vs. ZPDJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAJ.DE на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPDJ.DE равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAJ.DE и ZPDJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRAJ.DE и ZPDJ.DE

Максимальная просадка PRAJ.DE за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки ZPDJ.DE в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAJ.DE и ZPDJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAJ.DEZPDJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.42%

-28.05%

-71.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-10.56%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-16.91%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-19.08%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.55%

-2.88%

-95.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.79%

-5.89%

-92.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.14%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAJ.DE и ZPDJ.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) составляет 5.43%, в то время как у SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что PRAJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAJ.DEZPDJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

6.34%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

16.18%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

20.02%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

16.90%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.85%

16.51%

+26.34%

Сравнение комиссий PRAJ.DE и ZPDJ.DE

PRAJ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ZPDJ.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAJ.DE и ZPDJ.DE

Ни PRAJ.DE, ни ZPDJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PRAJ.DE and ZPDJ.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAJ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAJ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for ZPDJ.DE.

PRAJ.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while ZPDJ.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.05% for PRAJ.DE and 0.12% for ZPDJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAJ.DE и ZPDJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор