PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRAJ.DE с XDJE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAJ.DE с XDJE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PRAJ.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF) and XDJE.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Japan Equities funds - PRAJ.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap while XDJE.DE tracks the Nikkei 225 Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAJ.DE returned 9.67%/yr vs 21.52%/yr for XDJE.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAJ.DE charges 0.05%/yr vs 0.19%/yr for XDJE.DE.

Доходность

Сравнение доходности PRAJ.DE и XDJE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAJ.DE показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у XDJE.DE с доходностью 29.05%.

PRAJ.DE

1 день
-2.18%
1 месяц
-3.11%
6 месяцев
7.91%
С начала года
14.82%
1 год
31.70%
3 года*
15.55%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

XDJE.DE

1 день
-2.96%
1 месяц
-8.43%
6 месяцев
21.32%
С начала года
29.05%
1 год
64.75%
3 года*
29.87%
5 лет*
21.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAJ.DE и XDJE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF		14.82%12.81%13.75%16.27%-11.68%10.20%-99.15%
XDJE.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		29.05%30.93%23.55%35.26%-9.02%5.24%15.13%

Correlation

The correlation between PRAJ.DE and XDJE.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.76

The correlation between PRAJ.DE and XDJE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Japan UCITS ETF

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с PRAJ.DE:
PRAJ.DE с SCHKPRAJ.DE с FBT.LPRAJ.DE с VFV.TOPRAJ.DE с JSRI.DEPRAJ.DE с PR1J.DEPRAJ.DE с AW15.DEPRAJ.DE с ETLR.DE
Часто сравнивают с XDJE.DE:
XDJE.DE с JPNE.DEXDJE.DE с PR1J.DEXDJE.DE с JPNH.DEXDJE.DE с NS4E.DEXDJE.DE с EMNJ.DEXDJE.DE с TTPX.DEXDJE.DE с ZPDW.DE

Доходность на риск

PRAJ.DE vs. XDJE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAJ.DE
Ранг доходности на риск PRAJ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAJ.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAJ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAJ.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAJ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XDJE.DE
Ранг доходности на риск XDJE.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJE.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJE.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJE.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJE.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAJ.DE c XDJE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRAJ.DEXDJE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.40

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.23

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

5.05

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

15.20

-4.73

PRAJ.DE vs. XDJE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAJ.DE на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа XDJE.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAJ.DE и XDJE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRAJ.DE и XDJE.DE

Максимальная просадка PRAJ.DE за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки XDJE.DE в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAJ.DE и XDJE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAJ.DEXDJE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.42%

-32.45%

-66.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-12.77%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-22.87%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-22.87%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.59%

-11.44%

-87.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.79%

-6.09%

-92.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

4.25%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAJ.DE и XDJE.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) составляет 5.97%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что PRAJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAJ.DEXDJE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

9.85%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

21.43%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

26.88%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

21.20%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.68%

22.07%

+20.61%

Сравнение комиссий PRAJ.DE и XDJE.DE

PRAJ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XDJE.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAJ.DE и XDJE.DE

PRAJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDJE.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.85%1.11%1.21%1.32%2.27%1.08%1.00%

Часто задаваемые вопросы

PRAJ.DE and XDJE.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAJ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAJ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for XDJE.DE.

PRAJ.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while XDJE.DE tracks Nikkei 225 Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for PRAJ.DE and 0.19% for XDJE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAJ.DE и XDJE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор