Сравнение PRAJ.DE с XCJD.DE
PRAJ.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF) and XCJD.DE (Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF) are both Japan Equities funds - PRAJ.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap while XCJD.DE tracks the MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRAJ.DE returned 15.18%/yr vs 10.79%/yr for XCJD.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PRAJ.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for XCJD.DE.
Доходность
Сравнение доходности PRAJ.DE и XCJD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAJ.DE показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у XCJD.DE с доходностью 14.53%.
PRAJ.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
XCJD.DE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 14.53%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAJ.DE и XCJD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRAJ.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF | 15.60% | 12.84% | 13.73% | 8.59% |
XCJD.DE Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF | 14.53% | 10.16% | 6.89% | 6.37% |
Correlation
The correlation between PRAJ.DE and XCJD.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between PRAJ.DE and XCJD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAJ.DE vs. XCJD.DE — Ранг доходности на риск
PRAJ.DE
XCJD.DE
Сравнение PRAJ.DE c XCJD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAJ.DE | XCJD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.44 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 8.19 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAJ.DE | XCJD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.38 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.69 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок PRAJ.DE и XCJD.DE
Максимальная просадка PRAJ.DE за все время составила -29.64%, что больше максимальной просадки XCJD.DE в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAJ.DE и XCJD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAJ.DE | XCJD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.64% | -16.48% | -13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -10.52% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.80% | -16.48% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.41% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -3.78% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.15% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAJ.DE и XCJD.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) составляет 3.41%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что PRAJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCJD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAJ.DE | XCJD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.70% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 14.79% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 18.65% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.01% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 17.01% | +0.87% |
Сравнение комиссий PRAJ.DE и XCJD.DE
PRAJ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XCJD.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAJ.DE и XCJD.DE
PRAJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XCJD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PRAJ.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCJD.DE Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF | 1.21% | 1.36% | 2.05% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PRAJ.DE and XCJD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRAJ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAJ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for XCJD.DE.
PRAJ.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while XCJD.DE tracks MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for PRAJ.DE and 0.15% for XCJD.DE.
Подберите оптимальное распределение для PRAJ.DE и XCJD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор