Сравнение PRAJ.DE с LYMS.DE
PRAJ.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - PRAJ.DE is a Japan Equities fund tracking the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAJ.DE returned 9.98%/yr vs 18.88%/yr for LYMS.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAJ.DE charges 0.05%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности PRAJ.DE и LYMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAJ.DE показывает доходность 15.60%, что значительно ниже, чем у LYMS.DE с доходностью 20.63%.
PRAJ.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
LYMS.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам PRAJ.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAJ.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF | 15.60% | 12.84% | 13.73% | 16.27% | -11.68% | 10.20% | 4.34% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 20.63% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 27.82% |
Correlation
The correlation between PRAJ.DE and LYMS.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between PRAJ.DE and LYMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAJ.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
PRAJ.DE
LYMS.DE
Сравнение PRAJ.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAJ.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.77 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 11.23 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAJ.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.40 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.94 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.77 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок PRAJ.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка PRAJ.DE за все время составила -29.64%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAJ.DE и LYMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAJ.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.64% | -50.00% | +20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -10.02% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.80% | -26.74% | +9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -31.12% | +12.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.86% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -8.78% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.37% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAJ.DE и LYMS.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) составляет 3.41%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что PRAJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAJ.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 4.37% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 10.99% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 15.73% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 19.91% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 19.68% | -1.80% |
Сравнение комиссий PRAJ.DE и LYMS.DE
PRAJ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAJ.DE и LYMS.DE
Ни PRAJ.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
PRAJ.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRAJ.DE and LYMS.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAJ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAJ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for LYMS.DE.
PRAJ.DE is categorized as Japan Equities, while LYMS.DE is Nasdaq-100. PRAJ.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.05% for PRAJ.DE and 0.22% for LYMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для PRAJ.DE и LYMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор