PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAFX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAFX с SSGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

PRAFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 июл. 2010 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PRAFX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAFX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRAFX
T. Rowe Price Real Assets Fund		6.11%29.51%0.32%6.65%-10.24%25.74%7.02%19.62%-11.55%10.48%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, PRAFX показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у SSGLX с доходностью -0.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRAFX имеют среднегодовую доходность 8.69%, а акции SSGLX немного отстают с 8.58%.

PRAFX

1 день
-0.27%
1 месяц
-11.01%
С начала года
6.11%
6 месяцев
11.49%
1 год
30.02%
3 года*
12.80%
5 лет*
8.96%
10 лет*
8.69%

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Real Assets Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с PRAFX:
PRAFX с TRREXPRAFX с VGPMXPRAFX с FNARXPRAFX с PSLVPRAFX с FSRRXPRAFX с CSUAXPRAFX с MVGIX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий PRAFX и SSGLX

PRAFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

PRAFX
T. Rowe Price Real Assets Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

PRAFX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAFX
Ранг доходности на риск PRAFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAFX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAFXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.56

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.12

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.00

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

7.90

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAFX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAFX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAFX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAFXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.03

Корреляция

Корреляция между PRAFX и SSGLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAFX и SSGLX

Дивидендная доходность PRAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности SSGLX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRAFX
T. Rowe Price Real Assets Fund		2.77%2.94%1.56%1.52%1.38%1.83%1.37%2.64%2.58%1.45%1.96%1.88%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок PRAFX и SSGLX

Максимальная просадка PRAFX за все время составила -38.05%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAFX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAFXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.05%

-35.88%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-11.22%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-30.08%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.05%

-35.88%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.30%

-10.87%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-8.32%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.84%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAFX и SSGLX

T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) имеют волатильность 6.30% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAFXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.44%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

10.02%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

15.49%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

14.49%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

16.15%

+1.97%