Сравнение PRAE.DE с SLQX.DE
PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) and SLQX.DE (Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF) are both Europe Equities funds - PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap while SLQX.DE tracks the SBI TOP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAE.DE returned 10.50%/yr vs 23.41%/yr for SLQX.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PRAE.DE charges 0.05%/yr vs 1.38%/yr for SLQX.DE.
Доходность
Сравнение доходности PRAE.DE и SLQX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAE.DE показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у SLQX.DE с доходностью 26.72%.
PRAE.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 6.76%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- —
SLQX.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 5.06%
- 6 месяцев
- 16.08%
- С начала года
- 26.72%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 36.69%
- 5 лет*
- 23.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAE.DE и SLQX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 10.89% | 20.48% | 8.47% | 15.73% | -9.23% | 25.26% | -4.30% |
SLQX.DE Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF | 26.72% | 46.37% | 33.58% | 16.52% | -10.85% | 43.83% | -9.34% |
Correlation
The correlation between PRAE.DE and SLQX.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAE.DE vs. SLQX.DE — Ранг доходности на риск
PRAE.DE
SLQX.DE
Сравнение PRAE.DE c SLQX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF (SLQX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAE.DE | SLQX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.28 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 5.48 | +3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAE.DE и SLQX.DE
Максимальная просадка PRAE.DE за все время составила -37.01%, что больше максимальной просадки SLQX.DE в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE.DE и SLQX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAE.DE | SLQX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -34.33% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -12.32% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.93% | -12.39% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.59% | -24.09% | +4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | 0.00% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -8.99% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 5.13% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAE.DE и SLQX.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF (SLQX.DE) имеют волатильность 3.42% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAE.DE | SLQX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.26% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 16.07% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 21.11% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 18.40% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 17.91% | -0.14% |
Сравнение комиссий PRAE.DE и SLQX.DE
PRAE.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SLQX.DE в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAE.DE и SLQX.DE
Ни PRAE.DE, ни SLQX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PRAE.DE and SLQX.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.38% for SLQX.DE.
PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap, while SLQX.DE tracks SBI TOP Index. They also come from different issuers: Amundi and Expat. Their fees differ too: 0.05% for PRAE.DE and 1.38% for SLQX.DE.
Подберите оптимальное распределение для PRAE.DE и SLQX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор