Сравнение PRAE.DE с S6X0.DE
PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) and S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap while S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAE.DE returned 10.04%/yr vs 11.36%/yr for S6X0.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PRAE.DE и S6X0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAE.DE показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у S6X0.DE с доходностью 7.30%.
PRAE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
S6X0.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам PRAE.DE и S6X0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 7.71% | 20.47% | 8.49% | 15.73% | -9.25% | 25.29% | -4.31% |
S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | 7.30% | 22.02% | 10.94% | 22.42% | -8.98% | 23.10% | -3.91% |
Correlation
The correlation between PRAE.DE and S6X0.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.85 |
The correlation between PRAE.DE and S6X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAE.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск
PRAE.DE
S6X0.DE
Сравнение PRAE.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAE.DE | S6X0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.44 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 4.89 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAE.DE | S6X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PRAE.DE и S6X0.DE
Максимальная просадка PRAE.DE за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE.DE и S6X0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAE.DE | S6X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -38.54% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -10.88% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.94% | -16.56% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.60% | -23.41% | +3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.51% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -6.82% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.21% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAE.DE и S6X0.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) составляет 4.39%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что PRAE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S6X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAE.DE | S6X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.96% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 12.92% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 15.93% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 17.56% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 20.60% | -3.38% |
Сравнение комиссий PRAE.DE и S6X0.DE
И PRAE.DE, и S6X0.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAE.DE и S6X0.DE
PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S6X0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | 2.78% | 2.99% | 3.38% | 3.17% | 3.10% | 2.47% | 2.53% | 3.48% | 3.69% | 2.92% | 3.18% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PRAE.DE and S6X0.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAE.DE and S6X0.DE have the same expense ratio: 0.05% per year.
PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap, while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: Amundi and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для PRAE.DE и S6X0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор