Сравнение PRAC.DE с IEXA.DE
PRAC.DE (Invesco Preferred Shares UCITS ETF A) and IEXA.DE (iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc) are both European Corporate Bonds funds - PRAC.DE tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while IEXA.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRAC.DE returned 4.75%/yr vs 4.16%/yr for IEXA.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PRAC.DE charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for IEXA.DE.
Доходность
Сравнение доходности PRAC.DE и IEXA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRAC.DE показывает доходность 1.29%, а IEXA.DE немного выше – 1.30%.
PRAC.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
IEXA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAC.DE и IEXA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRAC.DE Invesco Preferred Shares UCITS ETF A | 1.29% | 3.07% | 4.27% | 7.52% | -5.63% |
IEXA.DE iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc | 1.30% | 2.47% | 3.54% | 7.38% | -5.39% |
Correlation
The correlation between PRAC.DE and IEXA.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г. | 0.87 |
The correlation between PRAC.DE and IEXA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAC.DE vs. IEXA.DE — Ранг доходности на риск
PRAC.DE
IEXA.DE
Сравнение PRAC.DE c IEXA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) и iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAC.DE | IEXA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.87 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 2.79 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAC.DE и IEXA.DE
Максимальная просадка PRAC.DE за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки IEXA.DE в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAC.DE и IEXA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAC.DE | IEXA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -9.06% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.56% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.70% | -2.56% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | 0.00% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -2.24% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.80% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAC.DE и IEXA.DE
Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что PRAC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEXA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAC.DE | IEXA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.78% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.77% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 3.26% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 4.77% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 4.77% | +0.02% |
Сравнение комиссий PRAC.DE и IEXA.DE
PRAC.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IEXA.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAC.DE и IEXA.DE
Ни PRAC.DE, ни IEXA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PRAC.DE and IEXA.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEXA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEXA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for PRAC.DE.
PRAC.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while IEXA.DE tracks Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PRAC.DE and 0.20% for IEXA.DE.
Подберите оптимальное распределение для PRAC.DE и IEXA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор