PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRAC.DE с IEXA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PRAC.DE и IEXA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) и iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRAC.DE показывает доходность 1.29%, а IEXA.DE немного выше – 1.30%.


PRAC.DE

1 день
0.10%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.49%
1 год
2.57%
3 года*
4.75%
5 лет*
0.13%
10 лет*

IEXA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.48%
1 год
2.24%
3 года*
4.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAC.DE и IEXA.DE


2026 (YTD)2025202420232022
PRAC.DE
Invesco Preferred Shares UCITS ETF A
1.29%3.07%4.27%7.52%-5.63%
IEXA.DE
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc
1.30%2.47%3.54%7.38%-5.39%

Correlation

The correlation between PRAC.DE and IEXA.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г.

0.87

The correlation between PRAC.DE and IEXA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

PRAC.DE vs. IEXA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRAC.DE
Ранг доходности на риск PRAC.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAC.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAC.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAC.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAC.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAC.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина

IEXA.DE
Ранг доходности на риск IEXA.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEXA.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEXA.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEXA.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEXA.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEXA.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAC.DE c IEXA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) и iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PRAC.DEIEXA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

0.87

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

2.79

+0.44

PRAC.DE vs. IEXA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAC.DE на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEXA.DE равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAC.DE и IEXA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRAC.DE и IEXA.DE

Максимальная просадка PRAC.DE за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки IEXA.DE в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAC.DE и IEXA.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PRAC.DEIEXA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.87%

-9.06%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-2.56%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.70%

-2.56%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-2.24%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.80%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAC.DE и IEXA.DE

Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что PRAC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEXA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PRAC.DEIEXA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.78%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.77%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

3.26%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

4.77%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.79%

4.77%

+0.02%

Сравнение комиссий PRAC.DE и IEXA.DE

PRAC.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IEXA.DE в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAC.DE и IEXA.DE

Ни PRAC.DE, ни IEXA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PRAC.DE and IEXA.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEXA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEXA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for PRAC.DE.

PRAC.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while IEXA.DE tracks Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PRAC.DE and 0.20% for IEXA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAC.DE и IEXA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор