PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PR1Z.DE с DX2G.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1Z.DE с DX2G.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) and DX2G.DE (Xtrackers CAC 40 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap while DX2G.DE tracks the CAC 40®. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1Z.DE returned 11.34%/yr vs 8.34%/yr for DX2G.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PR1Z.DE charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for DX2G.DE.

Доходность

Сравнение доходности PR1Z.DE и DX2G.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) и Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR1Z.DE показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у DX2G.DE с доходностью 5.02%.

PR1Z.DE

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
6.62%
С начала года
10.76%
1 год
20.54%
3 года*
16.17%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—

DX2G.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.92%
6 месяцев
3.49%
С начала года
5.02%
1 год
9.99%
3 года*
7.48%
5 лет*
8.34%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1Z.DE и DX2G.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		10.76%24.78%9.45%19.41%-12.44%27.38%-4.63%22.47%
DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF		5.02%14.51%-0.04%19.30%-6.59%30.64%-4.99%26.11%

Correlation

The correlation between PR1Z.DE and DX2G.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.93

The correlation between PR1Z.DE and DX2G.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF

Часто сравнивают с PR1Z.DE:
PR1Z.DE с PR1E.DEPR1Z.DE с V50D.DEPR1Z.DE с PRAE.DEPR1Z.DE с FEUQ.DEPR1Z.DE с EDM4.DEPR1Z.DE с PRAZ.DEPR1Z.DE с OP2E.DE
Часто сравнивают с DX2G.DE:
DX2G.DE с SPYDX2G.DE с S6X0.DEDX2G.DE с FLXD.DEDX2G.DE с EUPA.DEDX2G.DE с EL4C.DEDX2G.DE с EUN0.DEDX2G.DE с EUPE.DE

Доходность на риск

PR1Z.DE vs. DX2G.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1Z.DE
Ранг доходности на риск PR1Z.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1Z.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1Z.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1Z.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1Z.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1Z.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DX2G.DE
Ранг доходности на риск DX2G.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2G.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2G.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2G.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2G.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2G.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1Z.DE c DX2G.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) и Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PR1Z.DEDX2G.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.69

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.08

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

0.91

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

2.81

+4.61

PR1Z.DE vs. DX2G.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1Z.DE на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа DX2G.DE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1Z.DE и DX2G.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PR1Z.DE и DX2G.DE

Максимальная просадка PR1Z.DE за все время составила -39.55%, примерно равная максимальной просадке DX2G.DE в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1Z.DE и DX2G.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1Z.DEDX2G.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.55%

-38.71%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-10.92%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-16.22%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-20.89%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-1.98%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-6.63%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.55%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1Z.DE и DX2G.DE

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что PR1Z.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX2G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1Z.DEDX2G.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.55%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

11.60%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

14.47%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

16.72%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

17.56%

+1.09%

Сравнение комиссий PR1Z.DE и DX2G.DE

PR1Z.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DX2G.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1Z.DE и DX2G.DE

Дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности DX2G.DE в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF		2.93%2.78%3.06%2.92%4.66%1.41%3.38%2.74%2.51%2.99%2.25%0.24%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.28%2.53%2.77%2.80%3.09%1.83%2.11%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PR1Z.DE and DX2G.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for DX2G.DE.

PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap, while DX2G.DE tracks CAC 40®. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for PR1Z.DE and 0.20% for DX2G.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1Z.DE и DX2G.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор