Сравнение PR1T.L с MWRD.L
PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) and MWRD.L (Amundi Index MSCI World) are both exchange-traded funds - PR1T.L is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index, while MWRD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PR1T.L charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for MWRD.L.
Доходность
Сравнение доходности PR1T.L и MWRD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PR1T.L торгуется в USD, в то время как MWRD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWRD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
PR1T.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
MWRD.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1T.L и MWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 1.46% | 4.22% | 5.20% | 4.83% | 0.61% | 0.09% | -0.07% |
MWRD.L Amundi Index MSCI World | 0.00% | 0.00% | -1.64% | 23.69% | -18.69% | 22.97% | 15.81% |
Correlation
The correlation between PR1T.L and MWRD.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1T.L vs. MWRD.L — Ранг доходности на риск
PR1T.L
MWRD.L
Сравнение PR1T.L c MWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1T.L | MWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 68.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 521.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1T.L | MWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.41 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PR1T.L и MWRD.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1T.L | MWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.56% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1T.L и MWRD.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1T.L | MWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.38% | — | — |
Сравнение комиссий PR1T.L и MWRD.L
PR1T.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MWRD.L в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1T.L и MWRD.L
Ни PR1T.L, ни MWRD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PR1T.L and MWRD.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for MWRD.L.
PR1T.L is categorized as Government Bonds, while MWRD.L is Global Equities. PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index, while MWRD.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.05% for PR1T.L and 0.08% for MWRD.L.
Подберите оптимальное распределение для PR1T.L и MWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор