Сравнение PR1T.L с INXG.L
PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) and INXG.L (iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF) are both Government Bonds funds - PR1T.L tracks the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index while INXG.L tracks the Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1T.L returned 3.24%/yr vs -9.23%/yr for INXG.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PR1T.L charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for INXG.L.
Доходность
Сравнение доходности PR1T.L и INXG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PR1T.L торгуется в USD, в то время как INXG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PR1T.L показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у INXG.L с доходностью -0.20%.
PR1T.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
INXG.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -9.23%
- 10 лет*
- -1.89%
Сравнение доходности по годам PR1T.L и INXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 1.46% | 4.22% | 5.20% | 4.83% | 0.61% | 0.09% | -0.07% |
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | -0.20% | 8.73% | -10.18% | 5.45% | -41.30% | 3.13% | 8.30% |
Correlation
The correlation between PR1T.L and INXG.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1T.L vs. INXG.L — Ранг доходности на риск
PR1T.L
INXG.L
Сравнение PR1T.L c INXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) и iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1T.L | INXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +36.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.54 | 1.04 | +8.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 68.61 | 0.30 | +68.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 521.85 | 0.62 | +521.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1T.L | INXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95 | 0.17 | +12.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.38 | -0.41 | +8.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.41 | 0.05 | +7.36 |
Просадки
Сравнение просадок PR1T.L и INXG.L
Максимальная просадка PR1T.L за все время составила -0.56%, что меньше максимальной просадки INXG.L в -60.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1T.L и INXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1T.L | INXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.56% | -60.41% | +59.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.06% | -7.74% | +7.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -18.39% | +18.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.56% | -60.41% | +59.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -42.61% | +42.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -14.98% | +14.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 3.72% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1T.L и INXG.L
Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) составляет 0.09%, в то время как у iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что PR1T.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1T.L | INXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 4.74% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 9.63% | -9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 13.32% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 22.76% | -22.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.38% | 19.73% | -19.35% |
Сравнение комиссий PR1T.L и INXG.L
PR1T.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии INXG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1T.L и INXG.L
PR1T.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 7.56% | 7.23% | 5.77% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 1.36% | 1.95% | 1.28% | 0.65% | 1.94% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PR1T.L and INXG.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for INXG.L.
PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index, while INXG.L tracks Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PR1T.L and 0.10% for INXG.L.
Подберите оптимальное распределение для PR1T.L и INXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор