Сравнение PR1T.L с 500U.L
PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) and 500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - PR1T.L is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index, while 500U.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1T.L returned 3.24%/yr vs 13.83%/yr for 500U.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PR1T.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for 500U.L.
Доходность
Сравнение доходности PR1T.L и 500U.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1T.L показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у 500U.L с доходностью 10.41%.
PR1T.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
500U.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 15.69%
Сравнение доходности по годам PR1T.L и 500U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 1.46% | 4.22% | 5.20% | 4.83% | 0.61% | 0.09% | -0.07% |
500U.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.41% | 17.98% | 24.83% | 26.85% | -19.06% | 30.19% | 16.01% |
Correlation
The correlation between PR1T.L and 500U.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | -0.03 |
The correlation between PR1T.L and 500U.L shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1T.L vs. 500U.L — Ранг доходности на риск
PR1T.L
500U.L
Сравнение PR1T.L c 500U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1T.L | 500U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +32.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.54 | 1.44 | +8.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 68.61 | 3.34 | +65.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 521.85 | 14.61 | +507.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1T.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95 | 2.41 | +10.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.38 | 0.88 | +7.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.41 | 1.23 | +6.18 |
Просадки
Сравнение просадок PR1T.L и 500U.L
Максимальная просадка PR1T.L за все время составила -0.56%, что меньше максимальной просадки 500U.L в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1T.L и 500U.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1T.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.56% | -34.04% | +33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.06% | -8.34% | +8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -18.29% | +18.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.56% | -24.22% | +23.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.51% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -4.73% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.91% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1T.L и 500U.L
Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) составляет 0.09%, в то время как у Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что PR1T.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 500U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1T.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 3.21% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 8.54% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 11.57% | -11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 15.79% | -15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.38% | 18.26% | -17.88% |
Сравнение комиссий PR1T.L и 500U.L
PR1T.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 500U.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1T.L и 500U.L
Ни PR1T.L, ни 500U.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PR1T.L and 500U.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for 500U.L.
PR1T.L is categorized as Government Bonds, while 500U.L is S&P 500. PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index, while 500U.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.05% for PR1T.L and 0.15% for 500U.L.
Подберите оптимальное распределение для PR1T.L и 500U.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор