PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1T.DE с ELFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1T.DE с ELFE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PR1T.DE (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) and ELFE.DE (Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ) are both Government Bonds funds - PR1T.DE tracks the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index while ELFE.DE tracks the Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1T.DE returned 4.33%/yr vs 0.16%/yr for ELFE.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PR1T.DE charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for ELFE.DE.

Доходность

Сравнение доходности PR1T.DE и ELFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) и Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR1T.DE показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у ELFE.DE с доходностью 3.36%.

PR1T.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.60%
С начала года
5.26%
6 месяцев
5.47%
1 год
6.35%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—

ELFE.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
3.21%
С начала года
3.36%
6 месяцев
3.81%
1 год
5.82%
3 года*
1.54%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1T.DE и ELFE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		5.26%-7.38%11.28%1.27%6.78%8.43%-6.80%
ELFE.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF 		3.36%-3.68%5.37%0.04%-9.38%5.11%-8.28%

Correlation

The correlation between PR1T.DE and ELFE.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2020 г.

0.55

The correlation between PR1T.DE and ELFE.DE shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF

Часто сравнивают с PR1T.DE:
PR1T.DE с VDST.LPR1T.DE с PRAS.DEPR1T.DE с IB01.LPR1T.DE с ^SP500TRPR1T.DE с TRD7.DEPR1T.DE с 36BD.DEPR1T.DE с 2B7S.DE
Часто сравнивают с ELFE.DE:
ELFE.DE с EL4Z.DEELFE.DE с EL4I.DEELFE.DE с EL40.DEELFE.DE с EL41.DEELFE.DE с EL46.DEELFE.DE с QDVP.DEELFE.DE с 2B7S.DE

Доходность на риск

PR1T.DE vs. ELFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1T.DE
Ранг доходности на риск PR1T.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ELFE.DE
Ранг доходности на риск ELFE.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFE.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFE.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFE.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFE.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1T.DE c ELFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) и Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PR1T.DEELFE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.95

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.41

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.28

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

3.21

+1.26

PR1T.DE vs. ELFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1T.DE на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELFE.DE равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1T.DE и ELFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PR1T.DE и ELFE.DE

Максимальная просадка PR1T.DE за все время составила -11.76%, что меньше максимальной просадки ELFE.DE в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1T.DE и ELFE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1T.DEELFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.76%

-20.67%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-4.53%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.71%

-10.45%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

-15.39%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-13.31%

+8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-13.24%

+8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.78%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1T.DE и ELFE.DE

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что PR1T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1T.DEELFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.45%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

4.29%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.09%

6.10%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

8.98%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.26%

9.23%

-1.97%

Сравнение комиссий PR1T.DE и ELFE.DE

PR1T.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ELFE.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1T.DE и ELFE.DE

PR1T.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ELFE.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF 		4.24%3.84%2.83%2.04%1.74%2.27%1.81%0.24%
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PR1T.DE and ELFE.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1T.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1T.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for ELFE.DE.

PR1T.DE tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index, while ELFE.DE tracks Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD. They also come from different issuers: Amundi and Deka Investment GmbH. Their fees differ too: 0.05% for PR1T.DE and 0.07% for ELFE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1T.DE и ELFE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор