Сравнение PR1P.DE с XZBU.DE
PR1P.DE (Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)) and XZBU.DE (Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C) are both Corporate Bonds funds - PR1P.DE tracks the Solactive USD Investment Grade Corporate while XZBU.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1P.DE returned 1.40%/yr vs 0.68%/yr for XZBU.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PR1P.DE charges 0.05%/yr vs 0.16%/yr for XZBU.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1P.DE и XZBU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1P.DE показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у XZBU.DE с доходностью 1.33%.
PR1P.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- —
XZBU.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1P.DE и XZBU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1P.DE Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) | 1.50% | -3.91% | 7.65% | 4.71% | -10.23% | 6.47% | -1.05% |
XZBU.DE Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 1.33% | -3.98% | 6.63% | 5.34% | -13.42% | 6.21% | -1.19% |
Correlation
The correlation between PR1P.DE and XZBU.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between PR1P.DE and XZBU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1P.DE vs. XZBU.DE — Ранг доходности на риск
PR1P.DE
XZBU.DE
Сравнение PR1P.DE c XZBU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1P.DE | XZBU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.91 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 2.28 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1P.DE | XZBU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.07 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.01 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PR1P.DE и XZBU.DE
Максимальная просадка PR1P.DE за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки XZBU.DE в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1P.DE и XZBU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1P.DE | XZBU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.46% | -17.79% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -3.73% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.79% | -12.28% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.45% | -17.79% | +4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -6.99% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -7.99% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.48% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1P.DE и XZBU.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) имеют волатильность 1.24% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1P.DE | XZBU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.25% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | 4.28% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10% | 6.18% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 9.15% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 8.95% | +0.32% |
Сравнение комиссий PR1P.DE и XZBU.DE
PR1P.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XZBU.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1P.DE и XZBU.DE
Дивидендная доходность PR1P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как XZBU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1P.DE Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) | 4.67% | 4.74% | 4.35% | 4.15% | 4.21% | 3.32% | 3.35% |
XZBU.DE Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PR1P.DE and XZBU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1P.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1P.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for XZBU.DE.
PR1P.DE tracks Solactive USD Investment Grade Corporate, while XZBU.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for PR1P.DE and 0.16% for XZBU.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1P.DE и XZBU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор