PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1P.DE с SYBN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1P.DE с SYBN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PR1P.DE (Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)) and SYBN.DE (SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - PR1P.DE tracks the Solactive USD Investment Grade Corporate while SYBN.DE tracks the Bloomberg US Corporate 10+. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1P.DE returned 1.40%/yr vs -0.75%/yr for SYBN.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PR1P.DE charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for SYBN.DE.

Доходность

Сравнение доходности PR1P.DE и SYBN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR1P.DE показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у SYBN.DE с доходностью 1.97%.

PR1P.DE

1 день
0.19%
1 месяц
1.14%
С начала года
1.50%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.13%
3 года*
2.36%
5 лет*
1.40%
10 лет*
—

SYBN.DE

1 день
0.30%
1 месяц
1.49%
С начала года
1.97%
6 месяцев
0.93%
1 год
5.57%
3 года*
1.80%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1P.DE и SYBN.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		1.50%-3.91%7.65%4.71%-10.23%6.47%0.59%-0.61%
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.97%-4.34%4.09%6.87%-20.46%6.88%3.21%-0.30%

Correlation

The correlation between PR1P.DE and SYBN.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.86

The correlation between PR1P.DE and SYBN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)

SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с PR1P.DE:
PR1P.DE с XYLD.DEPR1P.DE с VAGY.DEPR1P.DE с VUCP.DEPR1P.DE с FRNU.DEPR1P.DE с XAT1.DEPR1P.DE с UEF7.DEPR1P.DE с SYBF.DE
Часто сравнивают с SYBN.DE:
SYBN.DE с JRUB.DESYBN.DE с VCLTSYBN.DE с FVUI.DESYBN.DE с VUSC.DESYBN.DE с VAGY.DESYBN.DE с SPPU.DESYBN.DE с XYLD.DE

Доходность на риск

PR1P.DE vs. SYBN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1P.DE
Ранг доходности на риск PR1P.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1P.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1P.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1P.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1P.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1P.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SYBN.DE
Ранг доходности на риск SYBN.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBN.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBN.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBN.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBN.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBN.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1P.DE c SYBN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1P.DESYBN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.63

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
0.95

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

2.15

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1P.DE vs. SYBN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1P.DE на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYBN.DE равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1P.DE и SYBN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1P.DESYBN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.06

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.21

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PR1P.DE и SYBN.DE

Максимальная просадка PR1P.DE за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки SYBN.DE в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1P.DE и SYBN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1P.DESYBN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-28.03%

+13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-4.99%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

-15.40%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.45%

-28.03%

+14.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-16.22%

+10.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-9.94%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.37%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1P.DE и SYBN.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) составляет 1.24%, в то время как у SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что PR1P.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1P.DESYBN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

2.10%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

5.72%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

8.15%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

12.47%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

12.40%

-3.13%

Сравнение комиссий PR1P.DE и SYBN.DE

PR1P.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SYBN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1P.DE и SYBN.DE

Дивидендная доходность PR1P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности SYBN.DE в 5.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		4.67%4.74%4.35%4.15%4.21%3.32%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		5.43%5.75%5.08%4.61%4.65%3.20%3.62%3.61%3.99%4.44%2.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PR1P.DE and SYBN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1P.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1P.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for SYBN.DE.

PR1P.DE tracks Solactive USD Investment Grade Corporate, while SYBN.DE tracks Bloomberg US Corporate 10+. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.05% for PR1P.DE and 0.12% for SYBN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1P.DE и SYBN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор