PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PR1J.DE с NS4E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1J.DE с NS4E.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PR1J.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) and NS4E.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)) are both Japan Equities funds - PR1J.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap while NS4E.DE tracks the JPX-Nikkei Index 400. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1J.DE returned 9.97%/yr vs 19.79%/yr for NS4E.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PR1J.DE charges 0.05%/yr vs 0.19%/yr for NS4E.DE.

Доходность

Сравнение доходности PR1J.DE и NS4E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR1J.DE показывает доходность 15.80%, что значительно ниже, чем у NS4E.DE с доходностью 17.92%.

PR1J.DE

1 день
0.98%
1 месяц
-3.47%
6 месяцев
9.43%
С начала года
15.80%
1 год
34.15%
3 года*
15.96%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
Всё время*
-42.28%

NS4E.DE

1 день
0.73%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
10.79%
С начала года
17.92%
1 год
44.40%
3 года*
25.18%
5 лет*
19.79%
10 лет*
14.02%
Всё время*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1J.DE и NS4E.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		15.80%12.92%13.38%16.35%-11.58%10.23%5.10%-99.07%
NS4E.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)		17.92%27.33%22.81%33.35%-4.26%10.90%7.50%12.40%

Correlation

The correlation between PR1J.DE and NS4E.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.83

The correlation between PR1J.DE and NS4E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)

Часто сравнивают с PR1J.DE:
PR1J.DE с LCUJ.DEPR1J.DE с JMLP.DEPR1J.DE с AW15.DEPR1J.DE с PRAJ.DEPR1J.DE с XAIXPR1J.DE с JSRI.DEPR1J.DE с JARI.DE
Часто сравнивают с NS4E.DE:
NS4E.DE с SGAJ.DENS4E.DE с JP40.DENS4E.DE с UIM5.DENS4E.DE с SODJ.DENS4E.DE с JPNH.DENS4E.DE с XDJE.DENS4E.DE с TTPX.DE

Доходность на риск

PR1J.DE vs. NS4E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1J.DE
Ранг доходности на риск PR1J.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1J.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1J.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1J.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1J.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1J.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NS4E.DE
Ранг доходности на риск NS4E.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NS4E.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NS4E.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NS4E.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NS4E.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NS4E.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1J.DE c NS4E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PR1J.DENS4E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.27

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.14

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

4.61

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

15.67

-4.99

PR1J.DE vs. NS4E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1J.DE на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NS4E.DE равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1J.DE и NS4E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PR1J.DE и NS4E.DE

Максимальная просадка PR1J.DE за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки NS4E.DE в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1J.DE и NS4E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1J.DENS4E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-35.32%

-64.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-9.59%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-20.96%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-20.96%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.42%

-3.95%

-94.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.50%

-8.00%

-89.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.82%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1J.DE и NS4E.DE

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) имеют волатильность 6.34% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1J.DENS4E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

6.14%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

15.61%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

19.54%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

18.17%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.15%

18.20%

+21.95%

Сравнение комиссий PR1J.DE и NS4E.DE

PR1J.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NS4E.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1J.DE и NS4E.DE

Дивидендная доходность PR1J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как NS4E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NS4E.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		1.51%1.75%1.91%1.90%2.21%1.80%1.73%1.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PR1J.DE and NS4E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1J.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1J.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for NS4E.DE.

PR1J.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while NS4E.DE tracks JPX-Nikkei Index 400. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for PR1J.DE and 0.19% for NS4E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1J.DE и NS4E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор