Сравнение PR1J.DE с IUS4.DE
PR1J.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) and IUS4.DE (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds - PR1J.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap while IUS4.DE tracks the MSCI Japan Small Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1J.DE returned 10.01%/yr vs 8.34%/yr for IUS4.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PR1J.DE charges 0.05%/yr vs 0.58%/yr for IUS4.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1J.DE и IUS4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1J.DE показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у IUS4.DE с доходностью 14.74%.
PR1J.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 15.82%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
IUS4.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 14.74%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение доходности по годам PR1J.DE и IUS4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 15.82% | 12.92% | 13.38% | 16.35% | -11.58% | 10.23% | 5.13% | 13.63% |
IUS4.DE iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 14.74% | 15.96% | 9.46% | 9.42% | -7.69% | 5.35% | -2.06% | 12.77% |
Correlation
The correlation between PR1J.DE and IUS4.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between PR1J.DE and IUS4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1J.DE vs. IUS4.DE — Ранг доходности на риск
PR1J.DE
IUS4.DE
Сравнение PR1J.DE c IUS4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1J.DE | IUS4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.67 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 9.26 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1J.DE | IUS4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.69 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PR1J.DE и IUS4.DE
Максимальная просадка PR1J.DE за все время составила -28.08%, что меньше максимальной просадки IUS4.DE в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1J.DE и IUS4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1J.DE | IUS4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.08% | -32.63% | +4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -10.12% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.24% | -12.92% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -21.47% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.73% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -6.41% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.92% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1J.DE и IUS4.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) имеют волатильность 3.43% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1J.DE | IUS4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.47% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 13.58% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 15.94% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 14.91% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 15.94% | +1.47% |
Сравнение комиссий PR1J.DE и IUS4.DE
PR1J.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IUS4.DE в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1J.DE и IUS4.DE
Дивидендная доходность PR1J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности IUS4.DE в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS4.DE iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 0.87% | 1.88% | 1.70% | 1.77% | 2.10% | 1.47% | 1.60% | 1.45% | 1.41% | 1.31% | 1.15% | 0.70% |
PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 1.51% | 1.75% | 1.91% | 1.90% | 2.21% | 1.79% | 1.73% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PR1J.DE and IUS4.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1J.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1J.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.58% for IUS4.DE.
PR1J.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while IUS4.DE tracks MSCI Japan Small Cap. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PR1J.DE and 0.58% for IUS4.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1J.DE и IUS4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор