PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PR1H.DE с IU0E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1H.DE с IU0E.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PR1H.DE (Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc) and IU0E.DE (iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Short-Term Bond funds. PR1H.DE is actively managed, while IU0E.DE is passively managed. Over the past 5 years, PR1H.DE returned 1.47%/yr vs 1.06%/yr for IU0E.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PR1H.DE charges 0.07%/yr vs 0.17%/yr for IU0E.DE.

Доходность

Сравнение доходности PR1H.DE и IU0E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (PR1H.DE) и iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IU0E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR1H.DE показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у IU0E.DE с доходностью 0.56%.

PR1H.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
0.90%
С начала года
0.94%
1 год
1.81%
3 года*
2.73%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

IU0E.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
0.56%
С начала года
0.56%
1 год
1.88%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1H.DE и IU0E.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PR1H.DE
Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.94%2.07%3.49%2.77%-1.36%-0.95%-0.15%
IU0E.DE
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.56%3.05%3.56%3.27%-4.30%-0.97%-0.19%

Correlation

The correlation between PR1H.DE and IU0E.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г.

0.08

The correlation between PR1H.DE and IU0E.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с PR1H.DE:
PR1H.DE с IUSU.DEPR1H.DE с LSMC.DEPR1H.DE с LYMS.DEPR1H.DE с AUM5.DEPR1H.DE с 6AQQ.DEPR1H.DE с LYBK.DEPR1H.DE с PJSR.DE
Часто сравнивают с IU0E.DE:
IU0E.DE с XYLE.DEIU0E.DE с CEBU.DEIU0E.DE с SNAV.DEIU0E.DE с IS3J.DEIU0E.DE с PJS1.DEIU0E.DE с EUNA.DEIU0E.DE с 2B7S.DE

Доходность на риск

PR1H.DE vs. IU0E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1H.DE
Ранг доходности на риск PR1H.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1H.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1H.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1H.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1H.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1H.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IU0E.DE
Ранг доходности на риск IU0E.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IU0E.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IU0E.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IU0E.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IU0E.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IU0E.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1H.DE c IU0E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (PR1H.DE) и iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IU0E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PR1H.DEIU0E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
0.93

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
1.40

+3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.20

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.55

2.54

+7.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

56.98

7.75

+49.23

PR1H.DE vs. IU0E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1H.DE на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа IU0E.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1H.DE и IU0E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PR1H.DE и IU0E.DE

Максимальная просадка PR1H.DE за все время составила -2.85%, что меньше максимальной просадки IU0E.DE в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1H.DE и IU0E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1H.DEIU0E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.85%

-8.40%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.19%

-0.74%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-0.75%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.11%

-6.01%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-1.60%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.24%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1H.DE и IU0E.DE

Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (PR1H.DE) составляет 0.17%, в то время как у iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IU0E.DE) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что PR1H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IU0E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1H.DEIU0E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

0.56%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

1.42%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60%

2.01%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

2.23%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.94%

3.09%

-2.15%

Сравнение комиссий PR1H.DE и IU0E.DE

PR1H.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IU0E.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1H.DE и IU0E.DE

Ни PR1H.DE, ни IU0E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PR1H.DE and IU0E.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1H.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1H.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for IU0E.DE.

They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for PR1H.DE and 0.17% for IU0E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1H.DE и IU0E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор