Сравнение PR1E.DE с EL4X.DE
PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) and EL4X.DE (Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF) are both Europe Equities funds - PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap while EL4X.DE tracks the DAXplus® Maximum Dividend. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1E.DE returned 10.02%/yr vs 2.45%/yr for EL4X.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PR1E.DE charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for EL4X.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1E.DE и EL4X.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1E.DE показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у EL4X.DE с доходностью 6.17%.
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
EL4X.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение доходности по годам PR1E.DE и EL4X.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | -3.59% | 15.15% |
EL4X.DE Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF | 6.17% | 14.14% | -1.45% | 26.38% | -20.06% | 9.02% | -2.95% | 2.03% |
Correlation
The correlation between PR1E.DE and EL4X.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between PR1E.DE and EL4X.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1E.DE vs. EL4X.DE — Ранг доходности на риск
PR1E.DE
EL4X.DE
Сравнение PR1E.DE c EL4X.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) и Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (EL4X.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1E.DE | EL4X.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.68 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 1.48 | +5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1E.DE | EL4X.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.44 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.14 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.29 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок PR1E.DE и EL4X.DE
Максимальная просадка PR1E.DE за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки EL4X.DE в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1E.DE и EL4X.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1E.DE | EL4X.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.98% | -52.91% | +16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -9.87% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | -16.60% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.66% | -34.51% | +14.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -2.74% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -12.17% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 4.56% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1E.DE и EL4X.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) и Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (EL4X.DE) имеют волатильность 4.33% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1E.DE | EL4X.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.54% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 11.68% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 15.25% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 16.85% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 18.23% | -1.55% |
Сравнение комиссий PR1E.DE и EL4X.DE
PR1E.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EL4X.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1E.DE и EL4X.DE
Дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности EL4X.DE в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4X.DE Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF | 4.73% | 5.11% | 7.17% | 5.99% | 8.64% | 3.83% | 2.89% | 6.66% | 8.48% | 7.17% | 7.37% | 5.62% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PR1E.DE and EL4X.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for EL4X.DE.
PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap, while EL4X.DE tracks DAXplus® Maximum Dividend. They also come from different issuers: Amundi and Deka. Their fees differ too: 0.05% for PR1E.DE and 0.30% for EL4X.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1E.DE и EL4X.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор