Сравнение PR1E.DE с D5BL.DE
PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1E.DE returned 10.02%/yr vs 14.60%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PR1E.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1E.DE и D5BL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1E.DE показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%.
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
D5BL.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам PR1E.DE и D5BL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | -3.59% | 15.15% |
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 13.85% | 35.78% | 10.37% | 14.14% | -4.63% | 26.83% | -8.58% | 10.96% |
Correlation
The correlation between PR1E.DE and D5BL.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between PR1E.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1E.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск
PR1E.DE
D5BL.DE
Сравнение PR1E.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1E.DE | D5BL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.28 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 12.52 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1E.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.28 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.93 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PR1E.DE и D5BL.DE
Максимальная просадка PR1E.DE за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1E.DE и D5BL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1E.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.98% | -40.40% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -10.02% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | -17.36% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.66% | -19.58% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.22% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -7.23% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.63% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1E.DE и D5BL.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) составляет 4.33%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что PR1E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1E.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.83% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 11.54% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 14.44% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 15.59% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 17.76% | -1.08% |
Сравнение комиссий PR1E.DE и D5BL.DE
PR1E.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии D5BL.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1E.DE и D5BL.DE
Дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как D5BL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
PR1E.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for D5BL.DE.
PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for PR1E.DE and 0.15% for D5BL.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1E.DE и D5BL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор