Сравнение PR1E.DE с CEMQ.DE
PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) and CEMQ.DE (iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap while CEMQ.DE tracks the MSCI Europe Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1E.DE returned 10.02%/yr vs 5.86%/yr for CEMQ.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PR1E.DE charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for CEMQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1E.DE и CEMQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1E.DE показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у CEMQ.DE с доходностью 4.17%.
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
CEMQ.DE
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение доходности по годам PR1E.DE и CEMQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | -3.59% | 15.15% |
CEMQ.DE iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 4.17% | 10.17% | 3.72% | 14.50% | -11.87% | 26.64% | 1.09% | 18.83% |
Correlation
The correlation between PR1E.DE and CEMQ.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between PR1E.DE and CEMQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1E.DE vs. CEMQ.DE — Ранг доходности на риск
PR1E.DE
CEMQ.DE
Сравнение PR1E.DE c CEMQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) и iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1E.DE | CEMQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.80 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 2.14 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1E.DE | CEMQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.57 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.41 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.48 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PR1E.DE и CEMQ.DE
Максимальная просадка PR1E.DE за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки CEMQ.DE в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1E.DE и CEMQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1E.DE | CEMQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.98% | -33.74% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -8.40% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | -14.90% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.66% | -19.69% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -2.60% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -5.35% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.17% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1E.DE и CEMQ.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что PR1E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1E.DE | CEMQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.97% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 9.53% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 11.93% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 14.02% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 15.02% | +1.66% |
Сравнение комиссий PR1E.DE и CEMQ.DE
PR1E.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CEMQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1E.DE и CEMQ.DE
Дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как CEMQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMQ.DE iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PR1E.DE and CEMQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for CEMQ.DE.
PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap, while CEMQ.DE tracks MSCI Europe Sector Neutral Quality. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PR1E.DE and 0.25% for CEMQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1E.DE и CEMQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор