PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQVM.L с X7PP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQVM.L с X7PP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L).

PQVM.L и X7PP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQVM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. X7PP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PQVM.L и X7PP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQVM.L и X7PP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		4.87%13.66%30.17%6.82%0.52%26.13%8.05%25.07%-6.99%18.70%
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		-4.74%101.94%24.95%29.78%-5.30%27.99%-16.01%12.68%-29.67%6.73%
Разные валюты инструментов

PQVM.L торгуется в USD, в то время как X7PP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PQVM.L показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у X7PP.L с доходностью -4.74%.

PQVM.L

1 день
2.14%
1 месяц
-2.67%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.39%
1 год
17.01%
3 года*
19.12%
5 лет*
14.34%
10 лет*
—

X7PP.L

1 день
5.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-4.74%
6 месяцев
8.51%
1 год
46.08%
3 года*
43.35%
5 лет*
26.86%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с PQVM.L:
PQVM.L с SPMOPQVM.L с VOOPQVM.L с UETW.DEPQVM.L с WEBN.DEPQVM.L с swda.lPQVM.L с vooPQVM.L с SWDA.L
Часто сравнивают с X7PP.L:
X7PP.L с ESIF.LX7PP.L с S7XP.LX7PP.L с BNKE.LX7PP.L с CB5.LX7PP.L с HERG.LX7PP.L с XDNS.LX7PP.L с XDN0.L

Сравнение комиссий PQVM.L и X7PP.L

PQVM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии X7PP.L в 0.20%.

PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Доходность на риск

PQVM.L vs. X7PP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQVM.L
Ранг доходности на риск PQVM.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQVM.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQVM.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQVM.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQVM.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQVM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
X7PP.L
Ранг доходности на риск X7PP.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PP.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PP.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PP.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PP.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQVM.L c X7PP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQVM.LX7PP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.76

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.22

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.51

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

8.61

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQVM.L vs. X7PP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQVM.L на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа X7PP.L равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQVM.L и X7PP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQVM.LX7PP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.76

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.03

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.27

+0.53

Корреляция

Корреляция между PQVM.L и X7PP.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQVM.L и X7PP.L

Дивидендная доходность PQVM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как X7PP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.86%0.82%0.84%1.58%1.79%0.89%1.48%1.38%1.68%0.71%
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQVM.L и X7PP.L

Максимальная просадка PQVM.L за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки X7PP.L в -62.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVM.L и X7PP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PQVM.LX7PP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-56.28%

+21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-15.94%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-30.79%

+13.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-9.93%

+7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-15.54%

+11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

4.48%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PQVM.L и X7PP.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) составляет 4.47%, в то время как у Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что PQVM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQVM.LX7PP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

10.12%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

17.85%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

26.05%

-10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

26.14%

-10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

27.42%

-10.22%