Сравнение PQVG.L с SPXE.L
PQVG.L (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) and SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds from Invesco - PQVG.L tracks the S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return) while SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PQVG.L returned 14.80%/yr vs 13.98%/yr for SPXE.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PQVG.L charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for SPXE.L.
Доходность
Сравнение доходности PQVG.L и SPXE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PQVG.L торгуется в GBp, в то время как SPXE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PQVG.L показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у SPXE.L с доходностью 8.63%.
PQVG.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.28%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 14.02%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- —
SPXE.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PQVG.L и SPXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQVG.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 14.02% | 5.84% | 32.29% | 0.98% | 12.54% | 27.78% | 18.80% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.63% | 9.57% | 26.72% | 21.98% | -8.25% | 33.54% | 21.11% |
Correlation
The correlation between PQVG.L and SPXE.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between PQVG.L and SPXE.L has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQVG.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск
PQVG.L
SPXE.L
Сравнение PQVG.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQVG.L | SPXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 3.21 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | 11.49 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQVG.L и SPXE.L
Максимальная просадка PQVG.L за все время составила -25.88%, что больше максимальной просадки SPXE.L в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVG.L и SPXE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQVG.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -21.81% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -6.78% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | -21.81% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.44% | -21.81% | +4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -2.89% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -3.35% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.90% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQVG.L и SPXE.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что PQVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQVG.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 3.26% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 9.35% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 12.18% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 15.66% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 18.23% | -0.24% |
Сравнение комиссий PQVG.L и SPXE.L
PQVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPXE.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQVG.L и SPXE.L
Дивидендная доходность PQVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как SPXE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQVG.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.83% | 0.83% | 0.82% | 1.61% | 1.77% | 0.88% | 1.59% | 1.41% | 1.30% | 0.72% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PQVG.L and SPXE.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for PQVG.L.
PQVG.L tracks S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return), while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. Their fees differ too: 0.35% for PQVG.L and 0.09% for SPXE.L.
Подберите оптимальное распределение для PQVG.L и SPXE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор