Сравнение PQOC с QMFE
PQOC (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October) and QMFE (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds. PQOC is actively managed, while QMFE is passively managed. Over the past year, PQOC returned 20.41% vs 20.07% for QMFE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PQOC charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for QMFE.
Доходность
Сравнение доходности PQOC и QMFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PQOC показывает доходность 9.03%, а QMFE немного выше – 9.31%.
PQOC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMFE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PQOC и QMFE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October | 9.03% | 12.67% |
QMFE FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February | 9.31% | 11.58% |
Correlation
The correlation between PQOC and QMFE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between PQOC and QMFE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQOC vs. QMFE — Ранг доходности на риск
PQOC
QMFE
Сравнение PQOC c QMFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October (PQOC) и FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQOC | QMFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.61 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 4.19 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 24.11 | -10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQOC | QMFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.93 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.45 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PQOC и QMFE
Максимальная просадка PQOC за все время составила -13.71%, что больше максимальной просадки QMFE в -11.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQOC и QMFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQOC | QMFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -11.76% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -4.81% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.12% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -1.09% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.84% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQOC и QMFE
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October (PQOC) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что PQOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQOC | QMFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.98% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 5.53% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 6.88% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 11.66% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 11.66% | +1.26% |
Сравнение комиссий PQOC и QMFE
PQOC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QMFE в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQOC и QMFE
Ни PQOC, ни QMFE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PQOC and QMFE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PQOC has higher volatility (1.03%) compared to QMFE (0.98%). In terms of maximum drawdown, PQOC dropped -13.71% vs QMFE's -11.76%.
On 1-year performance, PQOC leads with 20.41% vs 20.07% for QMFE. On fees, PQOC is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQOC has performed better with a 20.41% return vs 20.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQOC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for QMFE.
PQOC and QMFE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PQOC and 0.90% for QMFE.
QMFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQOC и QMFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор