PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQJCX с ETMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQJCX с ETMGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PQJCX (PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund) and ETMGX (Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PQJCX returned 6.18%/yr vs 0.82%/yr for ETMGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PQJCX charges 0.95%/yr vs 1.11%/yr for ETMGX.

Доходность

Сравнение доходности PQJCX и ETMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) и Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQJCX показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у ETMGX с доходностью 1.62%.

PQJCX

1 день
-0.74%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.29%
6 месяцев
10.20%
1 год
22.88%
3 года*
17.27%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—

ETMGX

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.62%
6 месяцев
0.06%
1 год
-1.73%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.82%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQJCX и ETMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQJCX
PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund		10.29%1.89%28.82%14.96%-24.07%21.70%38.85%25.61%-12.36%18.36%
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		1.62%-6.63%11.43%11.06%-16.53%20.91%12.33%27.32%-5.86%15.17%

Correlation

The correlation between PQJCX and ETMGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.91

The correlation between PQJCX and ETMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund

Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund

Часто сравнивают с PQJCX:
PQJCX с PGOAXPQJCX с RFIMXPQJCX с CTSIXPQJCX с VRTGXPQJCX с VISGXPQJCX с FECGXPQJCX с EMCAX
Часто сравнивают с ETMGX:
ETMGX с ETEGXETMGX с VVSGXETMGX с LMOIXETMGX с FAMFXETMGX с PGOAXETMGX с FCAGXETMGX с MISGX

Доходность на риск

PQJCX vs. ETMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQJCX
Ранг доходности на риск PQJCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQJCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQJCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQJCX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQJCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQJCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ETMGX
Ранг доходности на риск ETMGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETMGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETMGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETMGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETMGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETMGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQJCX c ETMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) и Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQJCXETMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.13

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
-0.08

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.99

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

-0.16

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

-0.36

+7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQJCX vs. ETMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQJCX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа ETMGX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQJCX и ETMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQJCXETMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

-0.13

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.04

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PQJCX и ETMGX

Максимальная просадка PQJCX за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки ETMGX в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQJCX и ETMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQJCXETMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-37.02%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-13.14%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.98%

-22.28%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-25.14%

-10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-12.90%

+11.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-6.58%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

5.85%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PQJCX и ETMGX

PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что PQJCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQJCXETMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.45%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

11.19%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

16.08%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

18.75%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

19.92%

+3.00%

Сравнение комиссий PQJCX и ETMGX

PQJCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETMGX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQJCX и ETMGX

Дивидендная доходность PQJCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности ETMGX в 6.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		6.93%7.04%2.85%1.36%2.80%8.28%0.09%6.50%7.75%11.87%6.00%5.50%
PQJCX
PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund		2.73%3.01%18.27%0.83%0.51%26.55%3.86%0.00%7.11%1.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PQJCX and ETMGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PQJCX has higher volatility (5.20%) compared to ETMGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, PQJCX dropped -43.56% vs ETMGX's -37.02%.

PQJCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQJCX и ETMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор