PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQEMX с PWJZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQEMX с PWJZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PQEMX (PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund) and PWJZX (PGIM Jennison International Opportunities Fund) are both mutual funds - PQEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by PGIM, while PWJZX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PGIM. Over the past 5 years, PQEMX returned 10.67%/yr vs 2.64%/yr for PWJZX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PQEMX charges 1.20%/yr vs 0.90%/yr for PWJZX.

Доходность

Сравнение доходности PQEMX и PWJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund (PQEMX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQEMX показывает доходность 30.50%, что значительно выше, чем у PWJZX с доходностью 12.61%.

PQEMX

1 день
-0.62%
1 месяц
7.96%
С начала года
30.50%
6 месяцев
34.19%
1 год
60.23%
3 года*
28.60%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—

PWJZX

1 день
-0.84%
1 месяц
7.79%
С начала года
12.61%
6 месяцев
11.25%
1 год
13.97%
3 года*
12.54%
5 лет*
2.64%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQEMX и PWJZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQEMX
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund		30.50%35.22%10.64%13.61%-16.02%-0.90%11.97%15.18%-16.59%35.97%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		12.61%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-12.93%48.58%

Correlation

The correlation between PQEMX and PWJZX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.71

The correlation between PQEMX and PWJZX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund

PGIM Jennison International Opportunities Fund

Часто сравнивают с PQEMX:
PQEMX с PDBZXPQEMX с SDMZXPQEMX с FPADXPQEMX с PTRQXPQEMX с EITEXPQEMX с BADEXPQEMX с DEMIX
Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с TBWIXPWJZX с GSINXPWJZX с DBEFPWJZX с MIEIXPWJZX с STITXPWJZX с PFORXPWJZX с ARTKX

Доходность на риск

PQEMX vs. PWJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQEMX
Ранг доходности на риск PQEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQEMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQEMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQEMX c PWJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund (PQEMX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQEMXPWJZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
0.67

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
1.10

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.14

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

0.82

+3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.24

2.92

+16.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQEMX vs. PWJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQEMX на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа PWJZX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQEMX и PWJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQEMXPWJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

0.67

+2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.12

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.48

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PQEMX и PWJZX

Максимальная просадка PQEMX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки PWJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQEMX и PWJZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQEMXPWJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-48.22%

+8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-18.08%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-20.18%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-48.22%

+15.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-3.54%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-13.05%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

5.09%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PQEMX и PWJZX

Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund (PQEMX) составляет 7.84%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что PQEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQEMXPWJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

9.84%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

19.67%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

22.19%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

22.25%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

21.04%

-3.73%

Сравнение комиссий PQEMX и PWJZX

PQEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PWJZX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQEMX и PWJZX

Дивидендная доходность PQEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, что больше доходности PWJZX в 0.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PQEMX
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund		14.46%18.87%2.76%3.40%4.08%3.41%1.39%2.06%3.04%6.46%0.00%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.16%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%

Часто задаваемые вопросы

PQEMX and PWJZX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWJZX has higher volatility (9.84%) compared to PQEMX (7.84%). In terms of maximum drawdown, PQEMX dropped -39.90% vs PWJZX's -48.22%.

PQEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQEMX и PWJZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор