PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQEMX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQEMX с FERGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PQEMX (PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund) and FERGX (Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, PQEMX returned 10.67%/yr vs 7.47%/yr for FERGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PQEMX charges 1.20%/yr vs 0.07%/yr for FERGX.

Доходность

Сравнение доходности PQEMX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund (PQEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQEMX показывает доходность 30.50%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 28.43%.

PQEMX

1 день
-0.62%
1 месяц
7.96%
С начала года
30.50%
6 месяцев
34.19%
1 год
60.23%
3 года*
28.60%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—

FERGX

1 день
-1.01%
1 месяц
7.92%
С начала года
28.43%
6 месяцев
31.24%
1 год
55.27%
3 года*
24.38%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQEMX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQEMX
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund		30.50%35.22%10.64%13.61%-16.02%-0.90%11.97%15.18%-16.59%35.97%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		28.43%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Correlation

The correlation between PQEMX and FERGX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.97

The correlation between PQEMX and FERGX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с PQEMX:
PQEMX с PDBZXPQEMX с SDMZXPQEMX с FPADXPQEMX с PTRQXPQEMX с EITEXPQEMX с BADEXPQEMX с DEMIX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с FPADXFERGX с EEMFERGX с FSISXFERGX с VWOFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Доходность на риск

PQEMX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQEMX
Ранг доходности на риск PQEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQEMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQEMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQEMX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund (PQEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQEMXFERGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
3.22

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
4.09

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.60

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

4.33

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.24

17.05

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQEMX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQEMX на текущий момент составляет 3.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQEMX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQEMXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

3.22

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.44

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.56

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PQEMX и FERGX

Максимальная просадка PQEMX за все время составила -39.90%, примерно равная максимальной просадке FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQEMX и FERGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQEMXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-39.27%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-13.32%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-16.20%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-37.11%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.01%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-14.33%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.37%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PQEMX и FERGX

PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund (PQEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеют волатильность 7.84% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQEMXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

7.72%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

15.48%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

17.91%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

17.25%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

17.99%

-0.68%

Сравнение комиссий PQEMX и FERGX

PQEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQEMX и FERGX

Дивидендная доходность PQEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, что больше доходности FERGX в 2.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.08%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%
PQEMX
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund		14.46%18.87%2.76%3.40%4.08%3.41%1.39%2.06%3.04%6.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PQEMX and FERGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PQEMX has higher volatility (7.84%) compared to FERGX (7.72%). In terms of maximum drawdown, PQEMX dropped -39.90% vs FERGX's -39.27%.

PQEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 3.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQEMX и FERGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор