PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PQEMX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQEMX с EFEIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PQEMX (PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund) and EFEIX (Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, PQEMX returned 10.25%/yr vs 9.17%/yr for EFEIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PQEMX charges 1.20%/yr vs 1.52%/yr for EFEIX.

Доходность

Сравнение доходности PQEMX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund (PQEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQEMX показывает доходность 23.27%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью 3.19%.

PQEMX

1 день
0.18%
1 месяц
-3.95%
6 месяцев
16.57%
С начала года
23.27%
1 год
42.39%
3 года*
23.59%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—

EFEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.33%
6 месяцев
0.59%
С начала года
3.19%
1 год
10.07%
3 года*
15.67%
5 лет*
9.17%
10 лет*
6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQEMX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQEMX
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund		23.27%35.22%10.64%13.61%-16.02%-0.90%11.97%15.18%-16.59%35.97%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		3.19%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Correlation

The correlation between PQEMX and EFEIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.54

The correlation between PQEMX and EFEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с PQEMX:
PQEMX с PDBZXPQEMX с PTRQXPQEMX с SDMZXPQEMX с FPADXPQEMX с EITEXPQEMX с DRESXPQEMX с PJFAX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с MADCXEFEIX с SIEMXEFEIX с EMCIXEFEIX с EMRSXEFEIX с DESIXEFEIX с WBELXEFEIX с JOMMX

Доходность на риск

PQEMX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQEMX
Ранг доходности на риск PQEMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQEMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQEMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQEMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQEMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQEMX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund (PQEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PQEMXEFEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.88

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.36

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

0.93

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

2.59

+8.75

PQEMX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQEMX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQEMX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PQEMX и EFEIX

Максимальная просадка PQEMX за все время составила -39.90%, примерно равная максимальной просадке EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQEMX и EFEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQEMXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-40.50%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-11.62%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-11.62%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.38%

-20.83%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-4.18%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-12.21%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.15%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PQEMX и EFEIX

PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund (PQEMX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что PQEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQEMXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.47%

3.18%

+7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.24%

10.48%

+9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

12.18%

+9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

10.08%

+7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

11.00%

+6.73%

Сравнение комиссий PQEMX и EFEIX

PQEMX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQEMX и EFEIX

Дивидендная доходность PQEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.31%, что больше доходности EFEIX в 10.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		10.63%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%
PQEMX
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund		15.31%18.87%2.76%3.40%4.08%3.41%1.39%2.06%3.04%6.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PQEMX and EFEIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PQEMX has higher volatility (10.47%) compared to EFEIX (3.18%). In terms of maximum drawdown, PQEMX dropped -39.90% vs EFEIX's -40.50%.

PQEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQEMX и EFEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор