PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQDMX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQDMX с FHLFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PQDMX (PGIM Quant Solutions International Developed Markets Index Fund) and FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, PQDMX returned 7.67%/yr vs 8.62%/yr for FHLFX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PQDMX charges 0.31%/yr vs 0.01%/yr for FHLFX.

Доходность

Сравнение доходности PQDMX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions International Developed Markets Index Fund (PQDMX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PQDMX показывает доходность 9.11%, а FHLFX немного выше – 9.27%.

PQDMX

1 день
0.66%
1 месяц
0.11%
С начала года
9.11%
6 месяцев
11.44%
1 год
21.35%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—

FHLFX

1 день
0.55%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.27%
6 месяцев
11.60%
1 год
21.61%
3 года*
17.15%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQDMX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PQDMX
PGIM Quant Solutions International Developed Markets Index Fund		9.11%31.21%2.93%17.76%-15.26%9.28%10.24%21.11%-10.85%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		9.27%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Correlation

The correlation between PQDMX and FHLFX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.98

The correlation between PQDMX and FHLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions International Developed Markets Index Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с PQDMX:
PQDMX с EPDIXPQDMX с IVFIXPQDMX с KGIIXPQDMX с PWJZXPQDMX с CIGIXPQDMX с FRFZXPQDMX с GTMIX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с TSWIXFHLFX с AAIEXFHLFX с FTIHXFHLFX с TRERXFHLFX с FITGXFHLFX с SCIEX

Доходность на риск

PQDMX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQDMX
Ранг доходности на риск PQDMX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDMX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDMX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDMX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQDMX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions International Developed Markets Index Fund (PQDMX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQDMXFHLFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.47

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.10

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.91

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

7.15

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQDMX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQDMX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQDMX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQDMXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.52

+0.05

Просадки

Сравнение просадок PQDMX и FHLFX

Максимальная просадка PQDMX за все время составила -34.63%, примерно равная максимальной просадке FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDMX и FHLFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQDMXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-33.58%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.37%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-13.62%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-29.36%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.66%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-6.10%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.03%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PQDMX и FHLFX

PGIM Quant Solutions International Developed Markets Index Fund (PQDMX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) имеют волатильность 4.52% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQDMXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.49%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

12.10%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

14.81%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

15.98%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

17.63%

-1.48%

Сравнение комиссий PQDMX и FHLFX

PQDMX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQDMX и FHLFX

Дивидендная доходность PQDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FHLFX в 3.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.17%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%
PQDMX
PGIM Quant Solutions International Developed Markets Index Fund		3.13%3.42%4.76%3.00%2.45%3.31%1.54%2.63%2.66%2.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, PQDMX and FHLFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PQDMX has higher volatility (4.52%) compared to FHLFX (4.49%). In terms of maximum drawdown, PQDMX dropped -34.63% vs FHLFX's -33.58%.

FHLFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQDMX и FHLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор