Сравнение PQCNX с DFXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Core Conservative Bond Fund (PQCNX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).
PQCNX управляется PGIM. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PQCNX и DFXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQCNX и DFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQCNX PGIM Core Conservative Bond Fund | -0.24% | 7.13% | 1.44% | 4.88% | -14.28% | -2.30% | 7.01% | 8.41% | -0.38% | 1.89% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.40% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PQCNX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.40%.
PQCNX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- —
DFXIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQCNX и DFXIX
PQCNX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.
Доходность на риск
PQCNX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск
PQCNX
DFXIX
Сравнение PQCNX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Core Conservative Bond Fund (PQCNX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQCNX | DFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.53 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.21 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.70 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 8.75 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQCNX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.53 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.41 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.57 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PQCNX и DFXIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQCNX и DFXIX
Дивидендная доходность PQCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности DFXIX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQCNX PGIM Core Conservative Bond Fund | 3.87% | 4.17% | 3.91% | 2.74% | 1.98% | 2.13% | 3.13% | 2.71% | 2.66% | 0.97% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок PQCNX и DFXIX
Максимальная просадка PQCNX за все время составила -20.33%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQCNX и DFXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQCNX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.33% | -10.51% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -1.69% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -10.51% | -8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -1.18% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -2.34% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.52% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQCNX и DFXIX
PGIM Core Conservative Bond Fund (PQCNX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что PQCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQCNX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.06% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 1.83% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 2.85% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.09% | 3.58% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 29.85% | -24.73% |