PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PQAP с UXJA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PQAP и UXJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PQAP показывает доходность 12.09%, а UXJA немного ниже – 11.66%.


PQAP

1 день
-0.12%
1 месяц
2.44%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.01%
1 год
21.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UXJA

1 день
-0.67%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.66%
6 месяцев
11.51%
1 год
29.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQAP и UXJA


Correlation

The correlation between PQAP and UXJA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г.

0.89

The correlation between PQAP and UXJA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January

Доходность на риск

PQAP vs. UXJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PQAP
Ранг доходности на риск PQAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина

UXJA
Ранг доходности на риск UXJA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXJA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXJA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXJA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXJA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXJA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQAP c UXJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PQAPUXJADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.20

1.38

+0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.50

3.03

+12.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

86.25

13.05

+73.20

PQAP vs. UXJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQAP на текущий момент составляет 4.86, что выше коэффициента Шарпа UXJA равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQAP и UXJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PQAPUXJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86

2.20

+2.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

1.04

+0.72

Просадки

Сравнение просадок PQAP и UXJA

Максимальная просадка PQAP за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки UXJA в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQAP и UXJA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PQAPUXJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.79%

-20.01%

+9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-9.83%

+8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.67%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-2.97%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

2.27%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PQAP и UXJA

Текущая волатильность для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) составляет 1.02%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что PQAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PQAPUXJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

3.40%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

10.05%

-6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

13.54%

-9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

18.59%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.03%

18.59%

-7.56%

Сравнение комиссий PQAP и UXJA

PQAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UXJA в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PQAP и UXJA

Дивидендная доходность PQAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как UXJA не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


PQAP and UXJA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UXJA has higher volatility (3.40%) compared to PQAP (1.02%). In terms of maximum drawdown, PQAP dropped -10.79% vs UXJA's -20.01%.

On 1-year performance, UXJA leads with 29.61% vs 21.47% for PQAP. On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PQAP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UXJA has performed better with a 29.61% return vs 21.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for UXJA.

PQAP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for UXJA.

They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PQAP and 0.85% for UXJA.

PQAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQAP и UXJA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор