Сравнение PQAP с JANB
PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PQAP charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности PQAP и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQAP показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у JANB с доходностью 6.08%.
PQAP
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PQAP и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 12.09% | 2.58% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.08% | 2.69% |
Correlation
The correlation between PQAP and JANB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQAP vs. JANB — Ранг доходности на риск
PQAP
JANB
Сравнение PQAP c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQAP | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 86.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQAP | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.97 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок PQAP и JANB
Максимальная просадка PQAP за все время составила -10.79%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQAP и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQAP | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.79% | -6.52% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.22% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -1.14% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PQAP и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQAP | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 7.41% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 7.41% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.03% | 7.41% | +3.62% |
Сравнение комиссий PQAP и JANB
PQAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQAP и JANB
Дивидендная доходность PQAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как JANB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JANB Aptus January Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PQAP and JANB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PQAP.
PQAP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for JANB.
They also come from different issuers: PGIM and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for PQAP and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для PQAP и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор