Сравнение PPLN.TO с XUS.TO
PPLN.TO (Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF) and XUS.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - PPLN.TO is a Energy Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index, while XUS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPLN.TO returned 10.87%/yr vs 15.98%/yr for XUS.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PPLN.TO charges 0.31%/yr vs 0.09%/yr for XUS.TO.
Доходность
Сравнение доходности PPLN.TO и XUS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPLN.TO показывает доходность 29.04%, что значительно выше, чем у XUS.TO с доходностью 12.21%. За последние 10 лет акции PPLN.TO уступали акциям XUS.TO по среднегодовой доходности: 10.87% против 15.98% соответственно.
PPLN.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 29.04%
- 6 месяцев
- 28.59%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 10.87%
XUS.TO
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 29.30%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 16.78%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам PPLN.TO и XUS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 29.04% | 4.14% | 17.18% | 8.45% | 16.63% | 33.83% | -17.80% | 20.50% | -11.54% | -2.67% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 12.21% | 12.19% | 35.16% | 23.31% | -12.59% | 27.20% | 15.56% | 24.57% | 3.31% | 13.56% |
Correlation
The correlation between PPLN.TO and XUS.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between PPLN.TO and XUS.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPLN.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск
PPLN.TO
XUS.TO
Сравнение PPLN.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPLN.TO | XUS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.47 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 3.41 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 12.94 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPLN.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.55 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.13 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.98 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.08 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок PPLN.TO и XUS.TO
Максимальная просадка PPLN.TO за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLN.TO и XUS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPLN.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -27.23% | -31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -8.63% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | -18.96% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -21.85% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | -27.23% | -31.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -0.31% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -3.46% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.27% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLN.TO и XUS.TO
Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что PPLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPLN.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 3.19% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 8.66% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 11.58% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 14.92% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 16.48% | +6.72% |
Сравнение комиссий PPLN.TO и XUS.TO
PPLN.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLN.TO и XUS.TO
Дивидендная доходность PPLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности XUS.TO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 4.26% | 4.35% | 2.94% | 3.77% | 3.23% | 3.47% | 5.76% | 4.40% | 5.21% | 4.31% | 3.99% | 4.41% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.12% | 1.26% | 1.03% | 1.22% | 1.38% | 0.99% | 1.35% | 2.02% | 1.77% | 1.48% | 1.66% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
PPLN.TO and XUS.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUS.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUS.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.31% for PPLN.TO.
PPLN.TO is categorized as Energy Equities, while XUS.TO is S&P 500. PPLN.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index, while XUS.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.31% for PPLN.TO and 0.09% for XUS.TO.
Подберите оптимальное распределение для PPLN.TO и XUS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор