PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPLN.TO с XFLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPLN.TO с XFLB.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPLN.TO (Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF) and XFLB.TO (iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - PPLN.TO is a Energy Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index, while XFLB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 3 years, PPLN.TO returned 18.78%/yr vs -1.06%/yr for XFLB.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. PPLN.TO charges 0.31%/yr vs 0.17%/yr for XFLB.TO.

Доходность

Сравнение доходности PPLN.TO и XFLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) и iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPLN.TO показывает доходность 29.04%, что значительно выше, чем у XFLB.TO с доходностью 2.42%.

PPLN.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
6.16%
С начала года
29.04%
6 месяцев
28.59%
1 год
39.15%
3 года*
18.78%
5 лет*
14.07%
10 лет*
10.87%

XFLB.TO

1 день
0.11%
1 месяц
3.14%
С начала года
2.42%
6 месяцев
-0.48%
1 год
-0.95%
3 года*
-1.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPLN.TO и XFLB.TO

2026 (YTD)202520242023
PPLN.TO
Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF		29.04%4.14%17.18%5.45%
XFLB.TO
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF		2.42%-6.17%-2.12%4.63%

Correlation

The correlation between PPLN.TO and XFLB.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF

iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF

Часто сравнивают с PPLN.TO:
PPLN.TO с XEG.TOPPLN.TO с CBIL.TOPPLN.TO с ZWEN.TOPPLN.TO с CIF.TOPPLN.TO с OILY.TOPPLN.TO с NNRG.NEOPPLN.TO с ZMT.TO
Часто сравнивают с XFLB.TO:
XFLB.TO с XLB.TOXFLB.TO с XSH.TOXFLB.TO с VFV.TOXFLB.TO с XEQT.TOXFLB.TO с ZFL.TOXFLB.TO с CORE.TOXFLB.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

PPLN.TO vs. XFLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPLN.TO
Ранг доходности на риск PPLN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLN.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLN.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLN.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLN.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XFLB.TO
Ранг доходности на риск XFLB.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLB.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLB.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLB.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLB.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLB.TO: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPLN.TO c XFLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) и iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPLN.TOXFLB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
-0.09

+2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
-0.06

+3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.99

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

-0.14

+3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

-0.23

+10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPLN.TO vs. XFLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPLN.TO на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа XFLB.TO равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLN.TO и XFLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPLN.TOXFLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

-0.09

+2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.03

+0.36

Просадки

Сравнение просадок PPLN.TO и XFLB.TO

Максимальная просадка PPLN.TO за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки XFLB.TO в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLN.TO и XFLB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPLN.TOXFLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-20.54%

-38.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-7.04%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-15.61%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-9.31%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-8.16%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

4.09%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PPLN.TO и XFLB.TO

Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что PPLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPLN.TOXFLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

3.80%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

8.15%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

10.27%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

15.65%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

15.65%

+7.55%

Сравнение комиссий PPLN.TO и XFLB.TO

PPLN.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии XFLB.TO в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPLN.TO и XFLB.TO

Дивидендная доходность PPLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности XFLB.TO в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPLN.TO
Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF		4.26%4.35%2.94%3.77%3.23%3.47%5.76%4.40%5.21%4.31%3.99%4.41%
XFLB.TO
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF		3.06%3.05%2.72%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPLN.TO and XFLB.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XFLB.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XFLB.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.31% for PPLN.TO.

PPLN.TO is categorized as Energy Equities, while XFLB.TO is Canadian Government Bonds. PPLN.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index, while XFLB.TO tracks Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.31% for PPLN.TO and 0.17% for XFLB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPLN.TO и XFLB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор