PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPLN.TO с HSAV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPLN.TO с HSAV.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPLN.TO (Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF) and HSAV.TO (Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - PPLN.TO is a Energy Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index, while HSAV.TO is a Bank Loan fund actively managed by Global X. PPLN.TO is passively managed, while HSAV.TO is actively managed. Over the past 5 years, PPLN.TO returned 14.07%/yr vs 3.20%/yr for HSAV.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PPLN.TO charges 0.31%/yr vs 0.18%/yr for HSAV.TO.

Доходность

Сравнение доходности PPLN.TO и HSAV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPLN.TO показывает доходность 29.04%, что значительно выше, чем у HSAV.TO с доходностью 1.04%.

PPLN.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
6.16%
С начала года
29.04%
6 месяцев
28.59%
1 год
39.15%
3 года*
18.78%
5 лет*
14.07%
10 лет*
10.87%

HSAV.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.55%
1 год
2.70%
3 года*
3.71%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPLN.TO и HSAV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
PPLN.TO
Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF		29.04%4.14%17.18%8.45%16.63%33.83%-17.70%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.04%2.58%4.24%5.04%2.79%0.66%0.74%

Correlation

The correlation between PPLN.TO and HSAV.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Часто сравнивают с PPLN.TO:
PPLN.TO с XEG.TOPPLN.TO с CBIL.TOPPLN.TO с ZWEN.TOPPLN.TO с CIF.TOPPLN.TO с OILY.TOPPLN.TO с NNRG.NEOPPLN.TO с ZMT.TO
Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CMR.TO

Доходность на риск

PPLN.TO vs. HSAV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPLN.TO
Ранг доходности на риск PPLN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLN.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLN.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLN.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLN.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPLN.TO c HSAV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPLN.TOHSAV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.96

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.93

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

4.58

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

12.46

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPLN.TO vs. HSAV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPLN.TO на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа HSAV.TO равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLN.TO и HSAV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPLN.TOHSAV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.96

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.82

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.72

-1.38

Просадки

Сравнение просадок PPLN.TO и HSAV.TO

Максимальная просадка PPLN.TO за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки HSAV.TO в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLN.TO и HSAV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPLN.TOHSAV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-2.18%

-56.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-0.59%

-9.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-1.06%

-14.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-2.18%

-16.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-0.18%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-0.19%

-9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

0.22%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PPLN.TO и HSAV.TO

Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что PPLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPLN.TOHSAV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

0.48%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

1.05%

+10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

1.39%

+13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

1.77%

+15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

1.58%

+21.62%

Сравнение комиссий PPLN.TO и HSAV.TO

PPLN.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии HSAV.TO в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPLN.TO и HSAV.TO

Дивидендная доходность PPLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как HSAV.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPLN.TO
Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF		4.26%4.35%2.94%3.77%3.23%3.47%5.76%4.40%5.21%4.31%3.99%4.41%

Часто задаваемые вопросы

PPLN.TO and HSAV.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSAV.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSAV.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.31% for PPLN.TO.

PPLN.TO is categorized as Energy Equities, while HSAV.TO is Bank Loan. Their fees differ too: 0.31% for PPLN.TO and 0.18% for HSAV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPLN.TO и HSAV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор